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信用風(fēng)險
固定息票和信用指數(shù)考計算嗎？
信用評級是風險定性評估方法嗎
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的？
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來F=2.72%呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗也能檢驗當個自變量嗎?F-statistic
為什么在沒有對沖的時候short方的盈虧是-(F2-F1)？
short call是賣出買權，不是應該得到期權費F嗎，那就應該是?F，為何是減F
信用風險基礎班 ppt 138頁 視頻里說 總收益swap可以抵消一部分的信用質量惡化，說信用質量惡化就是風險溢價的上升？這里不理解什么是信用質量的上升呢 為什么總收益swap就可以抵消一部分質量惡化的影響？謝謝！
請問51題中，drawdowns on credit lines為說什么說是銀行的客戶的信用額度，而不是銀行自己借款的信用額度呢？
注意一下，信用質量和PD是負相關的，而exposure與PD是正相關，所以exposure與信用質量也是負相關。
老師您好，上課時老師講F是求分位數(shù)，F^-1是求概率，怎么覺得不對呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對嗎？
3分30秒，F0A/B，說明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預測收益率+beta1*(fact
其7題，已知底層資產s價格和期貨的價格，為什么不是通過F倒推S0,而是通過S計算F，比較F大小？
可是根據F=S(1+R)來，R上升，F是上升的呀？怎么理解呢？
程寶問答
金程問答
