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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
這道題，答案rD-rF，把CHF看成國內(nèi)，得出F=1.3656CHF；3月期貨價1/0.735=1.3605CHF。這兩個價格反映的是CHF的期貨價吧？答案是usd的期貨價。另外低估高估后如何套利，有沒有簡單記憶法
老師，當(dāng)F0<S0*e^rt的時候，有套利空間， 我們要借資產(chǎn)賣出，然后在未來買入期貨合同，達到套利目的。 請問 關(guān)于 “借資產(chǎn)賣出”這一步是否能舉個一到兩個實際例子，以及是借哪一種資產(chǎn)呢？
老師好，課后題多次涉及查表的問題，包括z-table t-table,f-table，chi等等。請問能否提供這幾張表的電子表，供我們練習(xí)呢？目前手上資料里面都沒有這幾張表，不知道實踐中如何查詢。謝謝！
有個問題，就是在backawardation的市場，F<S，證明了convenience yield 的存在并且是大于risk-free的，那么在問題所處的時點下，為什么supplier不是貨品的持有者？怎么判斷consumer會得到convenience yield而不是supplier呢？
請問里面紅色括號的句子應(yīng)該怎么理解？多重共線性的影響，我的理解是體現(xiàn)在t-test是不拒絕原假設(shè)的，即系數(shù)為0，F-test是拒絕原假設(shè)的，即至少有一個系數(shù)不為0
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不應(yīng)該是先檢驗這個模型整體是否有效(F檢驗P值顯著)，然后再去討單個解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標對模型是否具備顯著意義
我們前面講的遠期價格是之后買入標的資產(chǎn)的價格還是遠期合約這個合約的賣價啊。然后這個遠期價值的公式里的F0,是指T時刻買入標的資產(chǎn)的價格還是說0時刻這份遠期合約本身的價格？
老師，這里的F0是我期初進入一個期貨的空頭的約定賣出價，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時刻我進入了一個期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價。老師你看是這樣嗎？
老師，為什么多步二叉樹例子當(dāng)中，初始股票價格是810元，Sud后價格是810，這個節(jié)點的f期權(quán)價值為什么是10，不是應(yīng)該不行權(quán)等于0，或者行權(quán)了MAX（S-K,0)即（810-810，0）也等于0嗎？
學(xué)多了以后，對于給的自由度查什么表我開始不太清楚了。nLBQ查卡方分布表，是有規(guī)律的還是只能死記硬背。因為我記得卡方檢驗一組數(shù)據(jù)的方差是否為常數(shù)。F分布檢驗多組數(shù)據(jù)的方差是否相等。為什么LBQ查卡方呢？
請老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應(yīng)該為ESS（表格中已知）/k，分母應(yīng)該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來的數(shù)據(jù)？？？
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
1.Cdf,pdf,pmf圖形可以總結(jié)一下嗎，面積代表什么，長和寬代表什么？ 2.Mixed distribution到底是什么意思，需要掌握到什么程度，是所有可能的分布都可能一起混合嗎？比如正態(tài)分布，t分布，F分布都混合起來嗎？
老師，這個地方我有點弄混了。 書上說F是face value of debt, D是debt，這個face value of debt 和debt，是如何與這道題中face value
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