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分布
請問Q52中A選項為什么certain type of return distribution是指橢圓分布呢？
兩個分布的假設(shè)檢驗 是否只考察均值是否相等？即 h0：ux＝uy
小樣本非正態(tài)不是不可估計嗎？此處為何是t分布
老師您好，離散分布得到的收益概率都是相同的嗎，為什么可以直接數(shù)呢？
Q75，GARCH模型研究的是波對率，怎么會對收益分布造成fat tail呢？
標(biāo)準(zhǔn)差等于1時，不就是正態(tài)分布了，K=3，為什么是K>3？
lognormal不是厚尾分布么 為什么低頻高損用 lognormal不合適
為什么F檢驗只需要查一邊，他并不是對稱分布啊
老師好，信用風(fēng)險的損失分布不是不對稱肥尾的嗎？
老師好，若一個參數(shù)服從lognormal分布，這個參數(shù)是指X軸還是Y軸？
這里F分布查表的自由度分別是n-k-1和n-1嗎？
老師，這里求出了lnSt~(3.244,0.10),怎么求出服從95%的正態(tài)分布，落在1.96 standard deviation of mean?
C選項不應(yīng)該是正態(tài)分布嗎？為什么是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)？
BSM中價格和收益哪個是幾何布朗運動的，幾何布朗一定是正態(tài)分布嗎
老師，這里Student‘t 分布的偏度是0是怎么得出來的？偏度是由什么決定的
程寶問答
金程問答