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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Q72: 請問netting factor的公式是怎么推導出來的即square root(n＋n(n-1)p)/n
N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，對嗎
這里不應該乘以2吧，這里不是F0.5么，F0.5應該是不要乘以2，按理說F1才要乘以2，F1.5應該是乘以3，F2乘以4這么算吧？
根據梁老師課件上的圖 F小于S 未來的F不應該會上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
什么時候除以n，什么時候除以n-1?只知道樣本n-1，但是看分布和檢驗里都是除以n?
自由度是（n-1），查表應該查n還是n-1？
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的？
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來F=2.72%呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗也能檢驗當個自變量嗎?F-statistic
為什么在沒有對沖的時候short方的盈虧是-(F2-F1)？
這套題用哪個根號n+n（n-1）ρ除以n，先用計算器算ρ，算出來的答案不對啊
short call是賣出買權，不是應該得到期權費F嗎，那就應該是?F，為何是減F
老師您好，上課時老師講F是求分位數，F^-1是求概率，怎么覺得不對呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數，應該是求分位數吧？F最后是求概率吧？這樣理解對嗎？
3分30秒，F0A/B，說明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預測收益率+beta1*(fact
程寶問答
金程問答
