是不是β高，risk premium就高
這個(gè)題選項(xiàng)翻譯過來什么意思啊。我不太理解。然后有其他解釋這個(gè)題的方法嗎？這些解釋我都沒理解。什么叫現(xiàn)在消耗掉會(huì)加劇短缺？
這個(gè)題查表精度不夠就是選C，希望考試能直接給數(shù)值吧。
表格最后一行 Basel2 minimum period是指什么？不是要求的最短MPOR么？
老師為什么不包含TILER 3
其實(shí)這道題只要看LIBOR starts trending down and the forward spot curve flattens, the credit risk from the swap這后半句就可以了對(duì)嗎？
老師C是什么意思
請(qǐng)問，net federal funds and repurchase agreements position一般都是短期借款，這部分負(fù)債增加，意味著流動(dòng)性的期限結(jié)構(gòu)惡化。所以A應(yīng)該是需要關(guān)注的吧？
B這個(gè)報(bào)價(jià)有什么關(guān)系，模型再復(fù)雜你換個(gè)人來報(bào)價(jià)就能說得清模型的收益跟風(fēng)險(xiǎn)么？那是完全不一樣的概念啊
D為什么對(duì)？VaR ES的window period 都是一年吧？
老師，這塊在講義什么地方
老師好，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)漏掉了，可以幫忙回憶一下么
老師，risk factor是哪部分講的？
精 解析說“順周期性描述了CCP在波動(dòng)的市場或危機(jī)期間提高保證金要求（初始保證金），這可能會(huì)加劇系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”。為什么順周期性會(huì)加劇系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師好，C選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的呢？ The monotonicity in coherent risk measure indicates the larger risk, the larger return. monotonicity 單調(diào)性指的是如果隨機(jī)變量X＜Y，則相應(yīng)的函數(shù)值f（X）＜f（Y），如果這里隨機(jī)變量定義為風(fēng)險(xiǎn)，函數(shù)值定義為基于風(fēng)險(xiǎn)大小獲得的回報(bào)率，那么monotonicity 單調(diào)性指的就是風(fēng)險(xiǎn)越大，收益越大？
程寶問答
金程問答