金程問(wèn)答
老師這題 不是說(shuō) PD對(duì)于advanced 和 fundational都是銀行自己內(nèi)部估計(jì)的嗎 那不就是d選項(xiàng)了 ead和lgd也是internal evaluate的？
老師，這個(gè)題目的表述感覺(jué)有些不明確，到底是指每個(gè)選項(xiàng)之間的主體存在利益沖突，還是說(shuō)在證券化過(guò)程中可能存在利益沖突的主體，講解中著重是指與投資者之間的利益沖突
老師，可以理解成除了期權(quán)以外。其余產(chǎn)品事實(shí)上都是波動(dòng)率和收益是負(fù)向關(guān)系的嗎？
老師，答案中提到的time deposits是什么？
little comfort怎么理解
老師，以下這句話(huà)我沒(méi)有讀懂。 “可以使用日間信貸額度并支付利息（顯性成本）” 銀行交給federal的reserve是不能產(chǎn)生interest的，因此銀行在interest rate很高的那個(gè)時(shí)代不愿意把大量的reserve放過(guò)去儲(chǔ)備。所以出現(xiàn)的做法就是在當(dāng)天日間會(huì)動(dòng)用這筆reserve去do business然后在當(dāng)日清算之前把reserve再補(bǔ)回去。我對(duì)這個(gè)章節(jié)的理解是這樣的，希望是沒(méi)錯(cuò)。如果是這樣的話(huà)，那么使用reserve這部分錢(qián)的話(huà)為什么會(huì)產(chǎn)生interest呢？為什么會(huì)有financial cost呢？ 如果我對(duì)于intraday liquidity risk的理解不對(duì)的話(huà)麻煩老師解釋一遍給我
老師好，這道題我覺(jué)得應(yīng)該是 0.2=(10%-8%)/10%。還請(qǐng)?jiān)僭敿?xì)解釋一下我的思路有什么錯(cuò)誤，謝謝。
A和C的選項(xiàng)怎么翻譯？ 長(zhǎng)難句我看不懂
Collateral haircuts are important in mitigating liquidity risk in repo transactions.老師，麻煩解釋下，repo交易中，haircut緩釋了誰(shuí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？lender？如何緩釋?zhuān)?
老師這道題的D為什么不對(duì)，我覺(jué)得A和D的意思差不多或者說(shuō)一樣，只是理解相反
你好 老師 這個(gè)bc是什么
老師好，如果選c的話(huà)，b和c是不是有點(diǎn)矛盾
老師您好，distressed hedge fund是什么意思？是fund本身陷入困境了，還是fung的策略是投資于困境企業(yè)？
老師您好，B選項(xiàng)，如果X服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，那么kesi不應(yīng)該為0嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題錯(cuò)了吧。repo 的seller是拿到抵押品借出資金的一方，所以b是流動(dòng)性的use才對(duì), 或者理解是liquidity risk的use才對(duì)。而c的往來(lái)賬是funding融資進(jìn)來(lái)，那么是流動(dòng)性的source才對(duì)。所以在我看來(lái)是選擇b的。求指教。
程寶問(wèn)答
