老師，請問這里sustained alpha是什么意思？ 是一定要和之前的alpha一樣才是sustained 嗎？
老師能詳細講一下d選項嗎
老師，請問這題D選項為什么錯？
ATP模型不是r＋ beta*premium嗎？premium不是已經(jīng)是實際和預期的差值了嗎？為什么還要加上 unexpected？
為什么剛開始計算MD的時候沒有考慮名義利率和實際利率的差別呢，題目中的哪句說明可以推斷出trader剛開始沒考慮二者區(qū)別呢
完全不知道這道題 對應的哪里的知識點，課堂視頻就13分鐘，均值回歸率的計算一句沒提
這道題的選項A，說是在stress的時候，這個不對吧，正常情況下也要交的。
那是公式不對嗎，正確的公式應該是delta = N(d1) * e-qt?
老師，這道題為什么不能用一年的VaR算出來以后，除以根號252折合成一天的？為什么要用年化收益除以252和方差除以根號252？ 一級學的方法不適用嘛？
老師 能不能把B選項再解釋一下
liquidity premium 和bid ask spread 有什么區(qū)別？謝謝！
這里不扣減EL是因為原版書用Vasicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒有其他特殊的情況了？ 那一般情況下計算信用VaR時候都要減掉EL的吧？
請講解計算器這塊怎么用。計算器里原來有數(shù)字應該怎么清除
百題12題d問為什么老師視頻里說executive committee是董事會呀？前面第二題說不是… 那exective committee是第二層嗎
請問在Basel 2.5里算market risk capital的公式中，是不是算var用的是10天99%，但是irc用的是1年99.9%？這個公式是不是只有針對market risk的？
程寶問答
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