為什么expected shortfall滿足次可加性
老師，我有點(diǎn)混淆了，什么時(shí)候用指數(shù)分布，什么時(shí)候用泊松分布？
model是模型，請(qǐng)問subject model的中文全稱和定義是什么，謝謝
老師，本科目測(cè)試的46題中說中央清算機(jī)構(gòu)最可能產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗泻霞s的交易對(duì)手都是中央清算機(jī)構(gòu)。本題說中央清算機(jī)構(gòu)可以最小化潛在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，感覺有點(diǎn)矛盾。請(qǐng)老師解惑。謝謝！
老師，同期的beta和收益是正向相關(guān)的，CAPM模型也是證明beta與return是正比的。那么這里低風(fēng)險(xiǎn)異象和CAPM結(jié)論都是一樣的嗎？可是CAPM說的是風(fēng)險(xiǎn)越大收益越高，低風(fēng)險(xiǎn)異象是風(fēng)險(xiǎn)低收益高。那為什么又是沖突的？
證券化是不透明的，C不對(duì)
請(qǐng)問老師。我們是否可以說Lending risk是單邊的，而counterparty risk是雙邊的呢？
這道題里為什么dt=1呢？ 這類題怎么判斷dt等于多少呢？
這道題的D選項(xiàng)是不是意思是說backtesting只能檢驗(yàn)VaR模型是否正確而不能證明VaR模型是否有效？或者說backtesting不能“確認(rèn)“有效性，但能“檢驗(yàn)”有效性？
選項(xiàng)C 它只是說involve 涉及風(fēng)險(xiǎn)緩釋策略的開發(fā)，而沒有僅僅涉及它
Baa3不是投機(jī)級(jí)別嗎
這個(gè)B是什么意思？所有風(fēng)險(xiǎn)收益的組合嗎？那這個(gè)也不是馬克維茨的定義呀？另外D的意思不是對(duì)應(yīng)同一風(fēng)險(xiǎn)所能獲得的最大收益嗎？
repayment risk有什么例子嗎
這題最后的解一元二次方程怎么用計(jì)算器算呢
這道題的var和es如何計(jì)算
程寶問答
金程問答