金程問(wèn)答
firm value中，VN(d1)+K*e-rt**N(d2)這個(gè)公式中的r，應(yīng)該用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率還是asset return?是不是要和N(d2)里r保持一致？a
老師，這里題目說(shuō)沒(méi)有settlement risk，指的是，到期雙方會(huì)按約定交割嗎？這樣的話(huà)，D到期也會(huì)把存款拿回來(lái)吧，為什么風(fēng)險(xiǎn)大呢
為什么可以直接netting呀？這幾個(gè)產(chǎn)品看上去并不是同一種產(chǎn)品，也不能確定期限。
這道題完全沒(méi)聽(tīng)明白，如果說(shuō)通過(guò)Z檢驗(yàn)的值拒絕原假設(shè)就不能確定該模型的好壞，這個(gè)確實(shí)不太能理解。請(qǐng)麻煩老師再講詳細(xì)一些，謝謝。
老師，這里為啥用BSM模型計(jì)算，而不用Put的價(jià)值P=Ke(-rt)次方-S這個(gè)來(lái)計(jì)算？
老師，能不能講講什么是going-concern和gone-concern呢
怎么通俗易懂一點(diǎn)，蒙特卡洛模擬的風(fēng)險(xiǎn)往往低于線(xiàn)性估值風(fēng)險(xiǎn)
想確認(rèn)下為什么這題題干認(rèn)定PFE的置信水平大于83.3%后，PFE就取了所有情境下的最大值呢？Confidence level和PFE取值之間有什么關(guān)系嗎？謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)CreditVar雖然是左偏，但是也是有負(fù)的loss，即收益，為什么第一筆為正值，這里就直接默認(rèn)Loss為零了
Obtaining PD 啥意思？這道題的考點(diǎn)或者背景能解釋下嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)n-1的知識(shí)，是在哪里講過(guò)啊？我為什么沒(méi)聽(tīng)過(guò)呢？謝謝
怎樣看什么時(shí)候需要折現(xiàn)呢？
請(qǐng)講解這題，沒(méi)懂啊
解答里面的題和題目都不一樣
請(qǐng)老師解釋一下A如何理解
程寶問(wèn)答
