financial crisis中國債抵押品變少，為什么GC的吸引力會變大？不是應(yīng)該因為少，所以SC的吸引力更大嘛，物以稀為貴啊
為什么Netting可以緩釋信用風(fēng)險？
請問為什么D選項不對呢？不是都會設(shè)置CRO嗎
不是很理解這道題重點考查的是什么？為什么其他三個選項國家就一定會償還呢
VaR = Credit VaR + Expected Loss， 對嗎？ Unexpected Loss = Credit VaR, 對嗎
這個題目現(xiàn)在還考嗎 可以講一下嗎再 沒懂
老師好，能不能這樣理解：1）參數(shù)法parametric method講述的是對單一資產(chǎn)var的不同口徑計算；2）delta normal和delta gamma是對投資組合var值的計算；3）以及其實是將第3門中唯二價格與利率不是線性的產(chǎn)品（債券與期權(quán)）的估值，放在第四門中進(jìn)行展開講解，對嗎？
老師，dv01s/dv01f=100/89.8??？感覺老師代反了吧？
B項是CIR的缺點嗎？為什么？
第一個選項，每個助教的回答都不一樣，究竟咋回事
為什么不考慮正負(fù)，第一個是short頭寸，需要流動性，所以是正，第二個是long頭寸，是負(fù)？
一樣的計算過程，PMT為啥算出來12840.88
我有個問題99%的置信度對應(yīng)的是2.33但95%的單位對應(yīng)的是1.65理論上應(yīng)該非拒絕區(qū)域99%要大于95%的啊
這題關(guān)鍵就在于ama引入了歷史數(shù)據(jù)所以導(dǎo)致問題嗎
請問 a選項如果沒有后半句，是不是就正確？
程寶問答
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