如果是IRB法計算信用風(fēng)險，這里是否會考慮diversification。無論是foundation還是advanced，PD都是由銀行自己提供，而計算WCL時，相關(guān)系數(shù)是會有作用的。
壓縮之后不需要吧第2個6million加上了嗎？要的是壓縮之后的值，但是6這個值還是存在的，她只是沒經(jīng)過壓縮而已吧
請老師講解一下D選項
請問C選項，F(xiàn)RTB標(biāo)準(zhǔn)法中計算ES的公式里不是有相關(guān)系數(shù)ρ嗎，為什么說不考慮分散化效果呢？
Repurchase agreement sales.的sales怎么理解
老師，close out中交易終止時，是把合同期內(nèi)的所有transaction（包括還未發(fā)生的）也一起算嗎？termination是把已經(jīng)發(fā)生的transaction算一算嗎？
RAROC是什么知識點，想麻煩老師講解一下
講義上寫的是Gi (ui)是均勻分布，請問Gi (ui)到底是可以服從 任意分布 還是 均勻分布？
是答案有問題還是我沒有讀懂題目？
B為啥不對，presence不是存在的意思嗎？
請問SMA是哪一塊的知識點，完全忘記了？
秘卷第25題，我可以判斷出隱含波動率和lognormal分布下的波動率的關(guān)系，但是如何根據(jù)波動率是高估或者低估來推斷期權(quán)價格是高估還是低估呢呢？
所以利率的上升 對asset和liability都是負的影響嗎 我怎么感覺利率上升 equity是正的影響，所以asset也是正的影響？
credit exposure是我賺的未來可能收不回來的部分=max{mtm-vm-im(received),)} .funding exposure指沒有抵押的部分，應(yīng)該要考慮收到及支出兩個im吧？我收到的和我支出的的im，都對我的funding position產(chǎn)生影響才對。=mtm-vm-im(received)+im(post),所以我覺得funding position應(yīng)該等于5才對吧？
老師，我突然想到一個問題，半年貼現(xiàn)的算法是除以(1+6%/2)，為什么不是除以（1+6%）的0.5次方呢？因為如果2年是貼現(xiàn)是（1+6%）（1+6%），而不是（1+12%），我有點搞不清楚了，謝謝
程寶問答
金程問答