這題A選項不對嗎？二次規(guī)劃法就是這樣的吧
為什么只有反映出的是D？ A、C沒有反映呢？
老師麻煩講一下c選項為什么錯了，謝謝
煩請老師告訴我為什么我做的（如圖）不對？因為有一道題也很像，但那道題就是這個思路，把整個組合的delta求出來，再對底層資產(chǎn)的VAR進行計算后相乘。而且我覺得從底層資產(chǎn)stock這個層面考慮相關(guān)系數(shù)是不是更合適？
條件概率下的無記憶性 1-e的λt次方，這里的t都是1嗎？這道題問的是第二年，不應(yīng)該是1-e的λ*2么
還是不明白為什么風(fēng)險管理會造成規(guī)模不經(jīng)濟。
這個涉及到FRTB嗎
這道題浮動沒聽懂
D是component VaR的定義嗎？
這道題在考綱范圍嗎老師
C項，油價下降，原油公司仍按照froward合約約定好的固定利率將原油賣出，此時，原油公司是獲利的，原油公司會非常愿意促成交易，為啥它的違約率會上升呢？
為什么賣cln的信用風(fēng)險低，cln是保護它的賣方，還是買方呀
老師好，請問assessing operational risk according to the standardized approach指的是哪種方法？謝謝
ES是平滑的，為什么說他是穩(wěn)定的?答案解析里說的是ES的穩(wěn)定程度取決于損失分布，也就是說也有可能不穩(wěn)定。視頻解析直接說ES是穩(wěn)定的，哪個說法是正確的？
請問老師，組合的VaR不是各個部分直接加總嗎
程寶問答
金程問答