麻煩可以把Mapping key business詳細(xì)的講一下嗎 謝謝
上課中講到 shortcuts, simplifications, or approximation used to manage complicated problems會增加fundamental error 進(jìn)而增加model risk 為什么現(xiàn)在又說shortcuts and simplification可以降低model risk了呢 謝謝
老師，關(guān)于stop和limit order還是有些不太明白，能詳細(xì)講解下嗎？本題中的AC選項還是不會理解呢
請檢查一下解題思路有沒有問題（特別是判斷的細(xì)節(jié)） 題目問的是不合適的選項。 對于A和B都沒有太大的問題。 對于C，說尾部相對中間要更準(zhǔn)確，比例靠近0和1的部分方差小，是不是都在說明尾部數(shù)據(jù)沒有太大的問題？所以不需要調(diào)整方法？另外，對尾部比較好的方法是AD，也不是題目中的方法。 對于D，VaR正確應(yīng)該要有兩個條件，一個是CDF函數(shù)服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布，一個是iid。題中說有自相關(guān)，所以不獨立，所以VaR的值可能扎堆出現(xiàn)，也就說明對風(fēng)險不敏感。
麻煩解釋下A，高水位線和一年鎖定期什么意思？
B項，波動率上升，影響了大多數(shù)資產(chǎn)，除了riskfee bond， 這里哪里不對呢？因為要避險所以大家都會選擇無風(fēng)險債權(quán)，B項表達(dá)的就是這個意思嘛， 謝謝。。。。 另外D項的后半句，bond returns to decrease 是對的，對吧，因為大家都選擇bond，導(dǎo)致價格漲，收益率降低。 謝謝
完全講錯了啊…自己去算一下也不是答案里的數(shù)字啊 能不能重新出一個正確的解析 搞的云里霧里的 到底怎么算啊
老師，請問C選項只描述了一半吧？還有后面施加控制后的residual risk沒有描述
可以再解釋一下波動率微笑出現(xiàn)的那三個原因嗎？b和d都不是很理解
為什么計算用的權(quán)重不用題目中表格的最后一列，最后一列什么含義，在什么情況下要用？
這種類型的題直接用權(quán)重1.938w+11.687(1-w)=6.272不行嗎，求的不就是個權(quán)重，為什么要搞這么復(fù)雜
這題可以用盈余的方法做嗎？
式子給的不對吧，符號反了
這道題答案是不是錯了？根據(jù)解析，A選項穩(wěn)定幣不一定非得掛鉤法幣，錯誤；C選項automatically rebalance的特征應(yīng)該是算法驅(qū)動的穩(wěn)定幣的特征而非Asset-backed，錯誤；D選項并非直接轉(zhuǎn)換，錯誤；B選項才是正確選項。
c選項，為什么信用和操作會涉及var的概念呢，wcl-el哪個涉及了？
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