這道題里面不用考慮兩種資產(chǎn)配比權(quán)重嗎？
老師您好，視頻中老師說等于一個(gè)普通期權(quán)的價(jià)格，這個(gè)價(jià)格指的是premium嗎？
老師您好，我認(rèn)為這道題應(yīng)該選A，因?yàn)樵瓝窦僭O(shè)不是應(yīng)該假設(shè)B1=0？
老師您好，在線性回歸的假設(shè)檢驗(yàn)中，首要是檢驗(yàn)斜率項(xiàng)還是截距項(xiàng)？
老師您好，put-call parity公式中的S指的是option交易日當(dāng)天的spot stock price？又因?yàn)槲覀円话愣际窃?時(shí)刻進(jìn)行option的交易，所以通常S=S0？
請(qǐng)問D怎么理解
老師您好，視頻中老師解釋說期限越長(zhǎng)，option價(jià)格變動(dòng)不確定性越大，可能獲利的空間越大，所以price越大，但是從另一個(gè)角度理解，option價(jià)格波動(dòng)性不確定性越大，說明風(fēng)險(xiǎn)越大，人們應(yīng)該會(huì)愿意以更低的price買入啊？
老師您好，這種類型的題目LIBOR直接當(dāng)做折現(xiàn)率來用嗎？
用計(jì)算器算出來，樣本標(biāo)準(zhǔn)差SX=2.16，總體標(biāo)準(zhǔn)差是1.87，差的還比較大，這個(gè)題為什么用總體標(biāo)準(zhǔn)差，不用樣本標(biāo)準(zhǔn)差？
老師好，題目中經(jīng)常出現(xiàn)“assuming a flat term structure”的含義是什么？
老生氣，這道題能否翻譯一下D選項(xiàng)，不太理解
ST折現(xiàn)的結(jié)果為什么是St？股價(jià)是不停變化的呀？
為什么判定系數(shù)的平方根等于相關(guān)關(guān)系的參數(shù)？
我這個(gè)題也做錯(cuò)了，看了部分提問老師的回答，不是很滿意，1.如果該題考查的細(xì)度和深度是CFA中的要求，那建議把這題從題庫拿掉吧，免得誤導(dǎo)沒有效率；2.關(guān)于線性說的到底是參數(shù)或系數(shù)的線性還是變量（注意不要混淆，這里說的不是隨機(jī)變量，本節(jié)知識(shí)點(diǎn)說的很明確，X不是random)本身是線性的解釋不夠信服，如果非要說是變量是通過參數(shù)來衡量是否線性的，那就是在說變量是不是線性的，再說，兩個(gè)參數(shù)被確定后是一個(gè)constant，是一個(gè)確定的值，你解釋說兩個(gè)確定的值之間是線性的這種說法站不住吧，也沒有意義。
請(qǐng)問老師，梁老師前面幾秒鐘那里說的一份期貨的量是什么意思呀？難道不就是1嗎l
程寶問答
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