金程問(wèn)答
最后的公式里，是不是應(yīng)該是（1+Z2/2）的平方？
The risk management department at Southern Essex Bank is trying to assess the impact of the capital conservation and countercyclical buffers defined in the Basel III framework. They consider a scenario in which the bank’s capital and risk-weighted assets are as shown in the table below (all values are in EUR millions): Risk-weighted assets 3,110 Common equity Tier 1 (CET1) capital 230 Additional Tier 1 capital 34 Total Tier 1 capital 264 Tier 2 capital 81 Tier 3 capital - Total capital 345 Assuming that all Basel III phase-ins have occurred and that the bank’s required countercyclical buffer is 0.75%, which of the capital ratios does the bank satisfy? 請(qǐng)問(wèn)此題若是滿(mǎn)足CB，則capital conservation buffer應(yīng)達(dá)到345/3110對(duì)么？謝謝
III Comparing risk across asset classes這個(gè)該怎么理解呢
兩個(gè)投資組合的方差部分開(kāi)始就沒(méi)太懂了,怎么理解呀
老師請(qǐng)解釋一下為什么c比d 更好達(dá)到第2目標(biāo)
老師，視頻里面說(shuō)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是買(mǎi)賣(mài)交易中不能付款的風(fēng)險(xiǎn)，但伴讀群的ppt里面說(shuō)一定要有結(jié)算機(jī)構(gòu)出現(xiàn)，這個(gè)該如何判斷，個(gè)人以為一手交錢(qián)不能一手交貨的風(fēng)險(xiǎn)很難與違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分開(kāi)來(lái)
方差公式應(yīng)該等于平方的均值-均值的平方。為啥老師說(shuō)平方的均值=方差？除以N可以證明無(wú)偏？
忘了為什么乘5.25了
老師，書(shū)本這里說(shuō)的異常是從min variance方面說(shuō)嗎？這段看到我有點(diǎn)懵??
老師好！我對(duì)367題中理解是，提前平倉(cāng)掉美式看漲期權(quán)的最好方法是，賣(mài)掉期權(quán)。因?yàn)閷?duì)于無(wú)紅利的美式看漲期權(quán)，不提前執(zhí)行最有利。這種理解對(duì)嗎？題目中的ABC各項(xiàng)的具體意思又是什么？
不是coupon rate 越大 D越小么？
請(qǐng)老師解釋下501,502兩題。501題意是不是說(shuō)明，這個(gè)股票價(jià)格一定是上漲的，所以才轉(zhuǎn)換了10個(gè)股票？為什么delta,gamma ＞0，convexity也大于零呢？502中，convexity ＞0說(shuō)明是件好事，那 1 里面利率上升，convexity可能下降，變的不好為什么不對(duì)？其他3個(gè)選項(xiàng)麻煩講一下，蟹蟹蟹蟹！
老師能否講一下這道題
老師，Drysdale應(yīng)該是這張圖里A的角色吧？為什么視頻里說(shuō)是B的角色呀？
數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和一致性，在判斷時(shí)有什么方法，我有時(shí)會(huì)搞混。
程寶問(wèn)答
