金程問(wèn)答
老師好！問(wèn)題一：這個(gè)題目為什么不能用題干中給的利率與儲(chǔ)存成本，計(jì)算出一月份的當(dāng)期價(jià)格，然后與遠(yuǎn)期價(jià)格比較？ 問(wèn)題二：選項(xiàng)D中，early summer 是三月還是六月？
老師能否幫忙算一下這道題
老師您好，一會(huì)兒用price一會(huì)兒用value，我混亂了
A選項(xiàng)的表述是不是也有些問(wèn)題呢，國(guó)債，投資級(jí)債券只是在不景氣時(shí)期與其他資產(chǎn)相比表現(xiàn)好，但是和自身相比，衰退期表現(xiàn)不如擴(kuò)張時(shí)期
老師，請(qǐng)問(wèn)這里為什么是short, 而不是long, 他不是要borrow嗎？謝謝
towards small losses中l(wèi)osses到底翻譯成損失還是偏差呢，我怎么感覺(jué)老師是不是解釋的不太對(duì)吧
為什么如果利率變動(dòng)一樣損益就抵消了，都是在虧錢啊
老師好：本題對(duì)于1%和4.5%的運(yùn)用還是沒(méi)有理解，尤其是為什么執(zhí)行價(jià)格有1%作為連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)率，4.5%作為現(xiàn)在價(jià)格的連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)率
不太理解最后一個(gè)缺點(diǎn)是為什么？
這個(gè)題目答案冒號(hào)之前的不是CAPM的假設(shè)嗎，視頻里面老師講解好像是直接說(shuō)冒號(hào)前的假設(shè)是錯(cuò)的，冒號(hào)之后不是假設(shè)給我們的啟示嗎
老師 在講義中講的forward rate一般都是一個(gè)時(shí)間段0.5-1，1-year forward rate，但是在note上p140第5題中提到2-year forward rate one year from today怎么來(lái)畫圖和運(yùn)算呢？
這道題截距的t統(tǒng)計(jì)量怎么算的
老師您好，這張圖怎么理解？
老師，折到1時(shí)刻時(shí)，是不是要加上1時(shí)刻的現(xiàn)金流，還要乘以概率，再折算??？
老師，含權(quán)債券的價(jià)格，就是這個(gè)債券期權(quán)的例子，對(duì)吧？
程寶問(wèn)答
