老師第二列aVaR這個(gè)寫法和VaR一個(gè)意思嗎？
老師，題干里面那個(gè)net proceeds of buying the juanuaey/februry dollar roll 的信息沒有用上嗎？
老師，dollor rolls 在市場(chǎng)上能長(zhǎng)期存在嗎(⊙o⊙)?那不就出來一個(gè)套利機(jī)會(huì)了嗎？
老師，dollor rolls 在市場(chǎng)上能長(zhǎng)期存在嗎(⊙o⊙)?那不就出來一個(gè)套利機(jī)會(huì)了嗎？
老師，請(qǐng)?jiān)斠妶D片中的問題，謝謝
老師，S-Ke^-rt不是股票期貨的定價(jià)公式嗎？我看書上說股票遠(yuǎn)期的定價(jià)公式是F=S0*(1+r)^t啊，到底是哪個(gè)
老師，這個(gè)公式就是加上假期變量和交易變量的這個(gè)公式我不太能理解？還有它們前面的delat是什么意思啊？望解答。
講這節(jié)課后習(xí)題的這個(gè)女老師講題目時(shí)直接使用英語就把選項(xiàng)一帶而過。對(duì)我們基礎(chǔ)差的同學(xué)都聽不懂
請(qǐng)問為什么說6月的時(shí)候已經(jīng)可以知道6到9這一時(shí)間段的利率了呢
請(qǐng)講解102，103題，謝謝
老師，這個(gè)描述的是什么意思呀？謝謝了。就是說歐式期權(quán)分紅這段。
對(duì)沖基金的破產(chǎn)不是因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)極速上升導(dǎo)致的嗎？題目中并沒有說相關(guān)系數(shù)是上升還是下降?。窟€有按答案的解釋也是選B啊
當(dāng)題目只說duration的時(shí)候我應(yīng)該理解為modified還是macaulay的
老師 為什么 strip hedge have wider bid-ask spread
老師您好，圖為原版書第七章band yield的一個(gè)公式，我取對(duì)數(shù)之后計(jì)算比較復(fù)雜，想知道有什么簡(jiǎn)單的方法能計(jì)算出來嗎
程寶問答
金程問答