1.4147是T時刻行權(quán)，倒推的期權(quán)價值，而12是t時刻直接行權(quán)的期權(quán)價值，也算是不同時間點(diǎn)，怎么可以直接相加呢？
用德州儀器計算器計算，如何做？
為什么不是1million/（1+0.75%）
老師幫忙寫一下這個解題步驟，謝謝
老師這題C答案不是單尾檢驗為什么還會是正負(fù)2.33，難道單尾檢驗不就應(yīng)該是2.58這一個值嗎？
我就是提個建議，能不能把這個視頻裁剪一下，畢竟我一直寫了擦擦了寫，思維也不太連貫
做價差策略組合時是不是也要基于同一支股票
已知三種股票的一年的每周收盤價及對應(yīng)標(biāo)普500指數(shù)， 1. 求每種股票計算資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）β系數(shù)？謝謝！ 2. 請相對標(biāo)普500指數(shù)的收益率，對由這三種股票等權(quán)構(gòu)成的投資組合收益率進(jìn)行回歸分析，計算該投資組合的β系數(shù)，并與三種股票的平均β系數(shù)進(jìn)行比較。
沒看懂答案解釋
d選項為什么？審計人員應(yīng)該有專業(yè)知識吧
為什么是borrow usd
這個題能解答一下嗎
想問下老師 為什么現(xiàn)實(shí)實(shí)務(wù)中給的報價會和文字描述是相反的？比如這個題這種描述 視頻老師說是合理的 The forward rate of a 3-month EUR|USD foreign exchange contract is 1.1565 USD per EUR. 這樣的話不是很迷惑現(xiàn)實(shí)生活中的客戶嗎？為什么會這樣？
老師，有個地方不是十分理解，從期權(quán)定價公式顯然就可以看出怎樣拆分來做mapping，但期權(quán)所涉及到的希臘字母，在mapping的過程又會起到什么作用呢？
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
程寶問答
金程問答