金程問(wèn)答
老師能不能翻譯一下
老師可以解釋一下第三個(gè)嗎
為什么gamma為正風(fēng)險(xiǎn)小一些
老師 梁老師視頻里說(shuō)0.5%就是一個(gè)月的收益率。而第二張圖里（助教老師解答的）又看成是年化的了 到底哪個(gè)是對(duì)的
第一題和第五題 四個(gè)選項(xiàng)麻煩都說(shuō)一下 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師 那么這道題的c選項(xiàng)，我聽(tīng)了兩遍老師一開(kāi)始講組合a的波動(dòng)率在數(shù)量上來(lái)看比較是小于市場(chǎng)組合的。但是后來(lái)又說(shuō)，因?yàn)槭且粋€(gè)的組合而已沒(méi)有充分分散化風(fēng)險(xiǎn)，肯定是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)小。聽(tīng)解說(shuō)很凌亂，求老師詳細(xì)解說(shuō)賜教。所以到底是誰(shuí)波動(dòng)大？
這里最大的premium為什么是St？ 假如看漲期權(quán)真的漲上去了，那profile St-k 是小于St 的，這樣投資人還是賠錢了。我感覺(jué)max premium不應(yīng)該超過(guò)最大的profile,這里超過(guò)了，如果我定價(jià)就是St 那么投資人必定賠錢，肯定沒(méi)人投資了
老師您好 這道題哪里可以看出來(lái)companyA是收美元的
老師，計(jì)算完了，歸0鍵盤(pán)是哪個(gè)？需要?dú)w0嗎
為什么到期時(shí)間越短gamma越大？
這道題為啥選c不選D？
cycle和白噪聲不一樣嗎？
老師您好，這道題現(xiàn)在時(shí)刻并不是settlement date對(duì)吧？
這里的累積利息為什么是12/360呢？
老師，這個(gè)科目note上有一段話不理解。這段話是“consider the following function: X=[1,2,3,4],p(x)=x/10, else p(x)=0" 其中這個(gè)else怎么理解？
程寶問(wèn)答
