金程問(wèn)答
586:老師您好，這道題答案為什么直接用market value 和sigma相乘了呢，我是計(jì)算出了各自的權(quán)重再帶入到公式的，但是算出來(lái)的數(shù)答案里沒(méi)有
為什么這個(gè)Sumitomo 和Daiwa cases的課程中沒(méi)有講，習(xí)題集里面出現(xiàn)了多次。
EWMA,GAECH,ARCH模型用在哪個(gè)模型里，是時(shí)間模型還是模擬方法（simulation method model）模型
第三題不懂
這個(gè)第一題啊要怎么算
這道題選項(xiàng)看不懂，請(qǐng)講解，謝謝
老師好，可以解釋一下D選項(xiàng)么？
573:為什么571可以用平方根公式，573不行呢
第三四題不懂
老師 這道題為啥不選A
為什么這道題的排序要按照損失金額從小到大排列，為什么不按概率大小排序？或者按照其他排序？因?yàn)榕判虿煌?，累?jì)概率就不同，選的95%分位點(diǎn)也不同。
老師好，中央極限定理所談的樣本均值，既然是一個(gè)變量的概念。是怎么產(chǎn)生的，是一次取n個(gè)樣本，所得到的一個(gè)均值？還是取n次樣本，每批樣本取均值得到的變量？謝謝。
這個(gè)emwa模型是什么？沒(méi)學(xué)過(guò)
請(qǐng)問(wèn)，MtM指什么?? ？
老師您好，為什么我看完這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的視頻課之后感覺(jué)好懵，這些strategy都好抽象哎
程寶問(wèn)答
