第六道題的D選項沒太理解，到底是怎么個意思？請老師解答下，感謝！
之前我找到一個回答，說的是在delta-neutral的時候，option是non-directional的，bond在duration被對沖完全的時候是non-directional，所以現(xiàn)在是不需要加前提也能夠說明option和bond都是non-directional的嗎？
老師你好，針對這道題的A和C我有一些疑問。A說與senior credit bonds比，mortgage bond有更少的信用風(fēng)險。他都說senior 了，說明信用已經(jīng)挺高的了，為什么mortgage比他高呢？ D選項中，為什么可轉(zhuǎn)債的zero-spread 要比普通債券要??？
押題65：關(guān)于LCR分母，OutFlow - MIN{OutFlow*75%,InFlow},銀行額外被提取了2 billion，我理解OutFlow應(yīng)該是42，分母應(yīng)該為42-{42*75%,30} = 12 New LCR應(yīng)該為14/12=117% 請問我錯誤的地方在哪里，謝謝。
請問老師，這道題里的第二個選項中從哪里可以得到在相關(guān)性上升的時候能獲利呢？還有第三個選項，這個支出和獲得的都是一個固定的水平，這個通過相關(guān)性上升得到的利益體現(xiàn)在哪里呢，請老師予以解釋，謝謝
風(fēng)險管理的核心？
the half-life is defined as the time,T,at which 人^T=1/2。老師，這句話是啥意思，為啥后面又可以得到，人^23=1/2 了？
怎么用計算器求λ
老師，在遠(yuǎn)期或者期貨合約中，如果我是賣方，在未來以約定的價格賣出商品，如果有便利性收益，那么那部分收益結(jié)算時是買方支付給我的，還是我支付給買方？如果是反向的cash and carry是不是就是反過來？
這個視頻錄的不太順暢嗎？聽著好難受
老師，ERM的3個benefit是什么，我找不到啊。
In a FRA or interest rate swap portfolio, which uses interest rate futures to hedge the interest rate risk, a tailed hedge means? 什么叫尾部對沖？
老師 83題 這個自由度是用圖表里面1000還是用47呀? N=48 是用47還是1000呀？
請問term structure 和收益率曲線結(jié)構(gòu)是同一個概念嗎
cash or nothing put 的定價公式是否為Qe^（-rt）*N（-d2）？
程寶問答
金程問答