老師，蒙特卡洛模擬是不是不可以給可以提前行權(quán)的美式期權(quán)定價(jià)？
請(qǐng)問這題中因?yàn)槭?年的bond所以計(jì)算時(shí)只要用到date0-date1的二叉樹。如果是3年bond，才用date0-date2三步二叉樹是嗎？
14 15每個(gè)選項(xiàng)幫我分析一下
我想知道b為什么對(duì)？調(diào)波動(dòng)率不應(yīng)該是通過調(diào)整收益得到今天的么？B選項(xiàng)，tomorrow沒有問題嗎？
請(qǐng)問老師，梁老師說的平滑的情況下的三低一高，具體是指哪些呢，這里老梁講的好像是兩低兩高啊
43題，沒太懂買賣1，2，3號(hào)債券的方向，這個(gè)方向與相應(yīng)的權(quán)重有關(guān)系嗎...
請(qǐng)問第44題題目問的是什么意思？是選擇選項(xiàng)中長期波動(dòng)性最大的嗎？
老師C選項(xiàng)，put option sell GBP怎么理解，擔(dān)心GBP跌，所以選Put short都對(duì)吧，但這個(gè)put sell跟sell put不一樣吧？或者說，這個(gè)題如果C是barrier put on GBP我可以選出來，但他GBP前面又加了個(gè)sell。就不懂了。
老師，什么時(shí)候用單尾，什么時(shí)候用雙尾，麻煩給做個(gè)總結(jié)好嗎，謝謝老師了
請(qǐng)問老師，這道題中的d和e點(diǎn)的價(jià)值不要加上這一年的coupon的7元錢的嗎？
為什么default correlation越大，wrong way risk越大，CDS越不值錢？
老師麻煩問一下標(biāo)普和穆迪的投資級(jí)和投資級(jí)分界線分別在哪里？
請(qǐng)問老師，這個(gè)hedge策略中同買同賣和做多強(qiáng)勢做空弱勢要怎么理解，按照basic risk上升，long hedge，下降是short hedge 的話只能解釋同買同賣的吧，這個(gè)做多做空要怎么解釋呢，謝謝老師！
老師請(qǐng)問62題為什么EL不變呢
老師，請(qǐng)問一下抵押貸款危機(jī)擴(kuò)大到金融危機(jī)的機(jī)制是什么？其原因又是什么？為什么會(huì)事態(tài)會(huì)惡化到全球金融危機(jī)？
程寶問答
金程問答