老師，這道題，△y為啥是1%，題目中說的是coupon curve，6%、7%、8%不是coupon嗎？
押題73題，關于risk anomaly。有點混亂，根據(jù)老師講的和講義總結了這幾點： 講義——同期的beta和return是positive；lagged beta和future return不顯著 周老師押題課上提到——realized beta和future return是inversely（原版書上很細節(jié)的部分，講義上沒有） 請問是這樣嗎？
default correlation與CDS的價值怎么理解比較恰當？下面兩道題區(qū)分的不是很清楚。麻煩老師看一下！
老師問一下，怎么確定加了30%以后這個點依然在cml這條線上？謝謝
到底哪個是員工承擔風險啊
73題中老師說只有法興銀行有交易助手的問題。但是在愛爾蘭聯(lián)合銀行中，那個人說服了后臺人員不要檢查，這算不算交易助手？
老師，請問一下CRO和董事會針對risk appetite的職責兩者有什么區(qū)別？
老師這道題如何思考呢 為什么選擇B呢
請問老師 第四個選項是中文什么意思呢
這是押題86題，請問為什么10m要除100
請問老師，在判斷期權組合圖形的方向時，老師說用畫圖的方法，這個圖形，在short call時候是一樣的價格為什么要畫兩條線呢，然后這個第一階段、第二階段和第三階段要怎么劃分，能否辛苦老師畫一張比較精確一點的圖形？圖形上的份數(shù)要怎么體現(xiàn)，我的理解，份數(shù)多無非是premiun增加了一倍，老師畫的兩條short線是什么意思呢。
老師，操作風險第9題，loss為2000是，概率的算法，0.5??0.5??0.1，為什么不對呢
老師好，什么情況下用泊松？什么情況下用hazard rate ？
老師，我問你一下，做股票和一個看跌期權組合有什么意思？它組合出來不是和看漲期權的買方一摸一樣嗎？還有很多模型組合出來也就像單一的看漲和看跌期權一樣呀？那我為什么要做這些組合，我直接買一個期權不就行了，是因為有更好的收益嗎？謝謝了。
老師請問long calendar是long長期short短期（同種option、k相等） 而short calendar就是short長期long短期嗎？
程寶問答
金程問答
