老師，65題BD怎么理解？
這里是不是因?yàn)槔碚撈谪泝r(jià)格大于現(xiàn)在的期貨價(jià)格 所以要做多期貨 1那么是否能推出：不管現(xiàn)在期貨價(jià)格是大于還是小于理論期貨價(jià)格 隨著臨近交割日期價(jià)格就會往理論價(jià)靠攏 2這道題老師說是借現(xiàn)貨 賣了的錢存銀行 然后做多期貨 做多期貨的錢哪里來 而且到時(shí)候還要把一開始借的期貨還回去那到時(shí)候的現(xiàn)貨價(jià)格現(xiàn)在能判斷嗎
請問老師，這題要怎么解釋，還有老師擴(kuò)展時(shí)說若樣本增加100，為什么是0.34呢？謝謝
老師，您好！請問匯率在考試中有幾種表達(dá)方式，比如說USD/EUR is 1.5是1.5USD/EUR； 什么方式表示的是USD=1.5EUR？ 考試中是否需要考慮直接報(bào)價(jià)法和間接報(bào)價(jià)法？
老師 這個(gè)bankrupt risk是因?yàn)榈盅浩肺餀?quán)的轉(zhuǎn)移嗎？ 我理解的是因?yàn)榈谝辉挰F(xiàn)金流出現(xiàn)危機(jī)是default risk而因?yàn)榈盅浩凡蛔銜?dǎo)致bankrupt risk?？赡？家曨l中講的跟我理解相反
這個(gè)lease payment 為什么一定是支付給借券的成本？ 在最原始的那個(gè)cost of carry公式中算forwad 不是應(yīng)該加成本減收益嗎？那這個(gè)lease rate和convenient yield一樣應(yīng)該是收到的吧？還是因?yàn)轭}目中說了他是reverse cash and carry 所以方向相反？
押題79題這個(gè)swap rate為什么是spot rate的平均？ swap rate是互換中的fixed rate，用來算coupon payment的，而每一期的spot rate是用作折現(xiàn)的？是這樣理解嗎？ 還有這個(gè)跟?？?中第20題，是不是一樣的解題思路？
假如股票有連續(xù)的紅利流q，那么其delta是否為e^(-qt),和遠(yuǎn)期的標(biāo)的物有連續(xù)紅利流的delta一樣？
請問老師，這個(gè)price of risk指的是什么？c選項(xiàng)哪里錯(cuò)了？感謝指點(diǎn)
這個(gè)按照這個(gè)方法算出來是1138.11， 不是他說的1137.87
老師，lease不是租聘，應(yīng)該是成本要減去才對呀
想問一個(gè)問題 之前學(xué)過遠(yuǎn)期合約價(jià)值=(rf-rk)*(T2-T1)*N*e^(-rT) 現(xiàn)在新學(xué)的公式合約價(jià)值f=(F0-K)e^-rT 這兩個(gè)公式有什么區(qū)別？？
老師這兩題的解析有點(diǎn)不太明白，請?jiān)敿?xì)解釋下解題思路謝謝
老師這道題前兩個(gè)選項(xiàng)是不是比不出來大小的，后兩個(gè)選項(xiàng)怎么理解呢 我的問題比較多不好意思額
老師請問這道題為什么選A Sigma變小那不是說明經(jīng)濟(jì)好嘛
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