請問老師，之前在講一個企業(yè)的資產(chǎn)和債務(wù)的時候，不是說過CALL和無風(fēng)險利率是一個正向正比例的關(guān)系嗎，為什么這里又是說反了呢
II選項(xiàng)，我知道，遠(yuǎn)離at the money，gamma、vega都會變小，然后怎么得出，就對期權(quán)價值的影響變小了呢？
百題巴塞爾部分，老師說，題目講過了，不講了。這部分在哪兒講的
操作65題。老師這個題為什么選C不選A？答案沒講，老師也沒講
大紅溝的三題需要精講
請問老師這道題的FV為什么不是1050？謝謝
操作44題。老師，如果Larksen是sell put options，兩個人能不能比較誰的LAR大？
老師好，請問投資組合強(qiáng)化班54頁這道題怎么做呢？它沒有告訴volatility啊。
這里為什么short是看多，long是看空？
335說了期貨等于現(xiàn)貨？
這句話為什么是對的？buyer of roll先賣出后買，那不是lose payment了么
請問老師，為什么不能在50處行權(quán)呢
老師你好 這道百題里的定量分析的題我有點(diǎn)不懂。題目里說到該分布是厚尾，且左尾的概率小于右尾，所以我可以理解要分析它的偏度和峰度。但是答案里為什么確定是尖峰呢？ 尖峰肥尾的分布一定和正態(tài)分布有相同的mean和sigma，偏度和峰度則是不作要求。是不是只要某分布跟正態(tài)分布的均值和標(biāo)準(zhǔn)差相等，只要它出現(xiàn)肥尾的話就必定是尖峰，此時它的圖形也不一定是書上畫的那種對稱的，也可能出現(xiàn)有偏度的情況（如圖三）。
老師你好 第86題求VaR的時候不考慮WCL-EL 而是直接用WCL當(dāng)VaR 但是題庫里有道loss distribution approach的題求VaR是把VaR當(dāng)成UL并用WCL-EL得到的 那到底什么時候要減什么時候不減呢？ 另外之前楊老師說在討論credit risk和operational risk的時候，我們說的用economic capital覆蓋的UL都可以直接看成是這兩類風(fēng)險的VaR，按這種定義的話86題還應(yīng)該減掉這個組合的EL=0.0027%*300+0.26%*200+8.47%*100，VaR=91呀。
請問老師，這個截圖里的左邊比右邊更具有確定性是嗎，所以價格是左邊比右邊更高一點(diǎn)對嗎？
程寶問答
金程問答