老師 請(qǐng)問這道題d選項(xiàng)哪錯(cuò)了 謝謝老師
這兩個(gè)方法我讀不懂什么意思
為什么這里sigmax、sigmay直接用的到期日T的volatility? t表示的應(yīng)該是today吧？題目吧T改為t才是C答案吧？
94題怎么買CLN是賣cds，賣CLN是買cds。不是機(jī)構(gòu)賣給投資者cln而他的cds的買方是銀行，這個(gè)不是賣cds。題目和老師怎么講的這么混亂
煩請(qǐng)老師給出百題45題解題方法
這道題請(qǐng)問我拿PD*RR+(1-pd)*1 /1+rf=0.85為什么算不出答案？
這道題為什么不能直接用組合的var做差來解決？
為什么現(xiàn)貨和期貨價(jià)格相反??？
老師 可以解釋一下這道題嗎？ 好像沒有提到過
57題C，allows for 啊risk premium是設(shè)么意思？
請(qǐng)問54題可以直接用 中間結(jié)點(diǎn)是上下結(jié)點(diǎn)的平均數(shù)來計(jì)算嗎？我一直都是這樣算的
第26題的B 為什么 putable have a loweryield ？根據(jù)圖的話，相同價(jià)格的putable 的yield明顯比callable大啊
為什么第11題Δy用0.04%，而12題用0.02%呢
老師 請(qǐng)問這道題在講解的時(shí)候說利率下降的時(shí)候 債券價(jià)格是上升的 謝謝老師
這個(gè)說法怎么理解呢？是指putable=put+普通bond，所以利率上升的時(shí)候，即使債券價(jià)格下降，putablebond也能拿到put option的價(jià)格作為保底收益嗎？
程寶問答
金程問答