金程問(wèn)答
這個(gè)題為啥不遠(yuǎn)D，short sttradle，相當(dāng)于。 為啥通脹低波動(dòng)率股價(jià)上漲？
債券價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，put option是沒(méi)有價(jià)值的吧？這道題怎么反了？
視頻中說(shuō)第四個(gè)是在收獲期即將到來(lái)時(shí)，第六個(gè)是新收獲期到來(lái)前，這有什么區(qū)別，為什么一個(gè)是contango一個(gè)是backwardation？
小k是怎么計(jì)算的？
為什么這里的方差計(jì)算公式是這樣的？默認(rèn)m的方差是1嗎？
老師，459題你看我計(jì)算出來(lái)的d(0.5)=1.0548,這是可能存在的么？
variance-covariance到底是什么方法？如果單純指通過(guò)方差體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的話 為什么前面有道題說(shuō)“variance-covariance is based on assumptions that risks are linear with the underlying prices"?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)為什么不考慮權(quán)重？謝謝
老師 我分不清e(cuò)xchange 和clearinghouse 您能幫我理解一下嗎 謝謝老師
老師，這個(gè)題兩種資產(chǎn)完全一樣，所以對(duì)組合的風(fēng)險(xiǎn)各貢獻(xiàn)一半，要是兩個(gè)資產(chǎn)的不同該怎么算
老師 請(qǐng)問(wèn)BC選項(xiàng)為什么不對(duì) 謝謝老師
第74題，2.3%是年度違約概率，最后問(wèn)的survival rate沒(méi)有問(wèn)清楚是累積的還是年度的呢！信息不清楚呀！
老師，這道題我用先算凈價(jià)后算全價(jià)方式算了和答案有點(diǎn)誤差?？荚嚂r(shí)候也可以這樣算嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)223題為什么選C？這里的知識(shí)點(diǎn)在哪里有講到，我在講義上沒(méi)翻到。
在講這頁(yè)時(shí)，老師舉了個(gè)例子，3個(gè)月期歐洲美元，價(jià)值100萬(wàn)，quot為97.求現(xiàn)值，請(qǐng)老師展示下具體算法，尤其是折現(xiàn)那里，梁老師一句帶過(guò)，說(shuō)是用單利，單利也不是那樣算的吧。還有是否可以轉(zhuǎn)達(dá)這位很多時(shí)間用來(lái)自以為是的梁老師，請(qǐng)先講清楚知識(shí)點(diǎn)，我問(wèn)了好幾道題，都是他講錯(cuò)了。這樣不枉人家稱呼你一聲老師。
程寶問(wèn)答
