老師請(qǐng)您給一下解析，我算出來和答案不一樣誒不知道是不是我算錯(cuò)了
答案B，如果股票價(jià)格上漲，期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格就低于市場(chǎng)價(jià)格，不就可以獲利嗎？
為什么高通漲時(shí)表現(xiàn)不好
老師您好，像barrier option （out類）的由于風(fēng)險(xiǎn)較高所以它的price要比普通option便宜，但是為何在asian option中，我們用了average price或者average strike price，相對(duì)來說更穩(wěn)定的價(jià)格來計(jì)算payoff的時(shí)候，就說它的volatility變小，所以asian option的price更便宜呢？
老師，我還想再問個(gè)問題，你一直講了修正久期的用法，就是敏感度，但是具體算它還是的用你先前講的傳統(tǒng)久期的現(xiàn)金流算，是吧。謝謝。
B選項(xiàng)錯(cuò)的原因請(qǐng)老師再解釋一下
老師給的解題思路中ystock X 1，這個(gè)1是從哪兒得出來的，題干里好像也沒有說
請(qǐng)問老師本題為什么要用8*√3 不應(yīng)該是8/√3嗎？
老師想問一下為什么這里算fix用的是libor浮動(dòng)的利率 算float的時(shí)候也用浮動(dòng)利率 那題目給的fixed利率只是用來算cuopon的嗎
請(qǐng)問COV（R1, Rp）此處的R指的是R1和Rp的頭寸，那為什么組合的頭寸Rp=W1R1+W2R2，而不是直接等于R1+R2呢？
哈哈，15'46 '' 打臉了
本題目計(jì)算浮息債的價(jià)值 在三月份和九月份各有一次互換，為什么計(jì)算浮息債只用了三月份的一次互換？
老師，這個(gè)fra一般采用單利計(jì)算的,可是8%是季節(jié)一般復(fù)利啊
Kmv模型不是為了算PD嗎 PD都用歷史數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)出來了 算這個(gè)default point（按長(zhǎng)短期調(diào)整的那兩個(gè)公式）有什么意義
老師 可以解釋一下四個(gè)選項(xiàng)嗎 謝謝老師
程寶問答
金程問答