金程問(wèn)答
老師 請(qǐng)問(wèn)這道題CD選項(xiàng)怎么選擇呀 謝謝老師
B為啥不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師，第三小題的t分布表查詢出來(lái)是+1.68，在題目中需要轉(zhuǎn)換成-1.68。是因?yàn)閠分布表給的檢驗(yàn)量都是右半部分的值嗎？然后左邊的根據(jù)對(duì)稱取負(fù)值嗎?
這里的3.67跟1.99轉(zhuǎn)化成式子分別是什么？
請(qǐng)問(wèn)老師，第一道題里的first loss position，第二道題里的sinking fund account和最后一個(gè)題里的ring fencing 都是什么神仙內(nèi)容啊？咱們的視頻課程內(nèi)容里有涉及到么？在哪里哇？??
不太明白
2200是執(zhí)行價(jià)格，“where contract value is determined by EUR 10 per index point”這句話什么意思，為什么標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是2200*10呢？
這個(gè)題的magnitude是指？這個(gè)是根據(jù)什么公式來(lái)判斷的呀是根據(jù)那個(gè)the duration and convexity estimate那個(gè)公式來(lái)判斷的嗎
VaR值這里的應(yīng)用為什么為不合適的呀，那VaR值得主要應(yīng)用范圍是什么
老師，我問(wèn)一下，期貨盈利你說(shuō)的就是F1-F2。為什么這兩個(gè)公式一個(gè)是F1-F2，一個(gè)是F2-F1，這兩個(gè)是一個(gè)意思嗎？F2-F1表示的是期貨價(jià)值虧損嗎？謝謝老師。
老師，問(wèn)一下，這題的B和C能解釋一下嗎
不懂為什么要乘于股票的數(shù)量，delta不是只是期權(quán)合約的概念嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的價(jià)值是用零息債券的面值貼現(xiàn)嗎
老師，這道題如何理解？
第170提說(shuō)利率下降，有提前償付，所以使duration小于treasury，那上一題169題中說(shuō)利率上升，有提前償付，這不是挺矛盾的么
程寶問(wèn)答
