還是不太明白為什么c是錯的，能再講解一下嗎？
老師 請問這道題在0.5時刻折現(xiàn)算dirty price 時 指數(shù)2*0.25是什么意思 謝謝老師
可以解釋一下這題什么意思嗎
老師 這道題為什么不能理解為收CAD 付USD
老師 請問478為什么不能選dv01？二者的區(qū)別和聯(lián)系是什么？
能不能把這個圖的編碼給我一下，就是數(shù)字怎么算出來，圖形怎么畫出來的編程代碼。謝謝了。
為什么1093是dirty price 而不是clean peice?
麻煩解釋一下B選項。，為什么equity價格下降risk premium會上漲。
請問這個題應(yīng)該怎么解？題目里沒有DV01的值 如何計算對沖頭寸呢
老師這題為什么選D
0.1為什幺要除以80？？？
拋開巴塞爾不講，就第一句話，除了市場和信用其他都是操作風險，也不對吧，名譽風險和戰(zhàn)略風險呢？
老師，請問在這道題里面，Vh=95.0625*100000為什么結(jié)果是95062.5呢，這個futures price是一個百分比單位？為啥呢？
call bs medel里 nd1是delta nd2是期權(quán)執(zhí)行概率嗎？ 如果是put delta和期權(quán)執(zhí)行概率是對應(yīng)是多少啊
（1）No effect if the observed returns are uncorrelated. 的意思你是當autocorrelation是0的時候不影響autocorrelation嗎？ （2）在只影響risk，是包括sigma，beta，Rho，和autocorrelation嗎？
程寶問答
金程問答