不理解為甚波動(dòng)率或相關(guān)系數(shù)上升了，如圖的整個(gè)swap交易中如果received的波動(dòng)率大，就會(huì)獲利。received的波動(dòng)率大這個(gè)可以理解（由于Index和individual的波動(dòng)率變化差異），但是received的波動(dòng)率大又如何獲利呢？可以舉個(gè)具體的例子說明這是個(gè)可以獲利的舉措嗎？
怎么用par rate 來計(jì)算債券價(jià)格
這個(gè)的講義在哪里找啊
soundness代表了什么？
SVaR的性質(zhì)，按照?qǐng)D中描述是“combining current data with historical data”，因此，是否SVaR本身就是表示“current VaR+選定壓力期的VaR”的和? 如果是這樣，為何在Basel 2.5計(jì)算MRC時(shí)候，還要重復(fù)計(jì)算 current VaR + SVaR? 另外，梁老師上課時(shí)講，“SVaR是每天選擇一個(gè)壓力期的VaR”，這句話沒能理解意思。壓力期的VaR，如果選定一個(gè)壓力期，這段期間的VaR值不是應(yīng)該是個(gè)定值嗎？還是說，選定 “當(dāng)前” 和“歷史期”各60天期間，然后當(dāng)前第一天對(duì)應(yīng)歷史期第一天，第二天對(duì)應(yīng)第二天，以此類推，每個(gè)期間都往前推算一個(gè)VaR，然后按照公式再求和？謝謝
EWMA的權(quán)重公式是什么 二級(jí)要記嗎
我的課程中有option market段的學(xué)習(xí) 但這個(gè)資料來源是哪里啊
bond1的折線因子為什么可以用到bond2上面去，按照題干的意思不是應(yīng)該兩只不同的債券嗎？
老師，為什么組合VaR的計(jì)算，不計(jì)算權(quán)重？623題。謝謝
可以不要讓梁震宇上Basel協(xié)議這部分嗎？從一級(jí)到二級(jí)只有這個(gè)部分做題的正確率如此之低，該講的不講，不該講的說一堆。
Sharpe Ratio是衡量過去表現(xiàn)，而Treynor ratio是衡量未來表現(xiàn)，這個(gè)說法對(duì)嗎？
黃色的話是什么意思，為什么？
在課堂的例子中，dollar weighted return應(yīng)該如何算？
老師請(qǐng)問這道題為什么不是選A 產(chǎn)品的供應(yīng)商有個(gè)正收益 謝謝老師
老師，382題干里只說了same maturity，沒有說same underlying,根據(jù)期權(quán)價(jià)格的上下限推導(dǎo)，兩個(gè)美式call option的最大價(jià)差應(yīng)該是:S0-max(0，S0'-k'e-rT)，而不是兩個(gè)執(zhí)行價(jià)之差，為何不選A?
程寶問答
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