這里alpha是個券的還是組合的
這道題說的是投資人找aaa評級公司進(jìn)行投資去減少違約風(fēng)險，為什么不選A投資人最不擔(dān)心信用風(fēng)險？
107題如何理解
請問這道題是如何判斷要使用put call parity公式的
請問老師，在書上第二頁這里寫著求VAR需要+1，而在視頻課上老師說沒有標(biāo)準(zhǔn)答案 或者不加一都可以。那是我理解錯書上這了么？？
老師這里的置信區(qū)間50*0.0447怎么理解不太懂，置信區(qū)間不是直接是μ+/- σ*1.96么，σ為什么不是等于0.0447，而是要用50*0.0447
請老師舉個例子說明下market if touch order唄，還是不太理解
為什么不是100/101而是乘以101
一級我們在計算二叉樹的時候折現(xiàn)到前面一期的是用的連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)，而這次swap的二叉樹是簡單利率折現(xiàn)（如附圖），請問老師為什么不是e的-rt次方來折現(xiàn)？考試的時候用哪種?
請問老師這道波動率如何計算
可否寫出計算過程？謝謝。
老師好， 可不可用自己的話講一講什么是 credit value adjustment？ 聽完整節(jié)的課，感覺就是預(yù)期損失折現(xiàn)到0時刻的價值。
方差計算公式是怎樣的？求解
193題習(xí)題集。不明白為什么未來五日standard erro=8*5開根號。想不通。
老師，這道題怎么理解？
程寶問答
金程問答