這道題用的是哪個公式？
第二行的指數(shù)應(yīng)該是正數(shù)吧，如果是-q（t-0）的話，不就是把紅利折現(xiàn)到0時刻了么，但是現(xiàn)在要的是t時刻的紅利價值
這道題要是問折價發(fā)行的債券那該是什么樣的情況？
這頁的六個因素對期權(quán)價值的影響 我們網(wǎng)課第三節(jié)課看的梁老師版本是沒講的 當時他說放到第四課講 結(jié)果第四課老師換人了而且她在第三課講過了。結(jié)果我們就沒得學了。老師可以提供一個分析過程嗎？
ARCH模型的VL和GARCH（1，1）模型里的VL是一回事嗎？
老師好， 這一題（圖1） 我是假設(shè)每次變動都是相等的，求第二次變動時直接用第一次的向上變動量解出的。 但是我看答案的時候，答案給的思路是sigma*sqrt(dt), 它直接假設(shè)epsilon = 1 (那個殘差項）。 我又聯(lián)想到做過的上一題（圖2），它給出epsilon = 1.240. 那么問題來了，有點懵， 什么時候假設(shè)殘差項epsilon =1 ， 什么時候不能這么假設(shè)？ 題目沒給就是1嗎？
非參數(shù)估計VaR和全部估計VaR的區(qū)別是什么
可不可以再把不推薦的原因說的細致一些？原因應(yīng)該不光光只有”他們選擇的是一家好公司“吧？希望可以指出根據(jù)哪一條，或者是根據(jù)都可以。多謝！
這里上一節(jié)網(wǎng)課沒講到，歐洲美元期貨的DV01如果都是25的話，兩個相除有什么意義呢？
這道題可以理解為在90%情況下比95%情況下更極端的損失被稀釋了一半嗎？
這道題為什么不是用56除1.5哪？題目說他擁有usd/gbp的頭寸
為什么剛開始和快到期時影響小，中間影響大？？另外這里的影響說的是誰對誰的影響？老師講的稀里糊涂的
圖1中3處的delta曲線只是針對long call而言？因為short call的delta是小于0的，與曲線3都在0之上矛盾。 若理解沒錯，那short call的delta的曲線應(yīng)該如第二張圖？
為什么American put中提前行權(quán)k-St大于Ke-r（T-t）-St+D？而不是小于？這個不是put嗎？put就是賭小呀，肯定小的時候才提前行權(quán)可以賺錢啊
為什么提前行權(quán)時是St-K而不是St-D-K？？不需要扣除紅利D？
程寶問答
金程問答