short bull spread,就是bear spread 嗎
1.為什么SML上的點(diǎn)是部分有效而不是全部無效？2.有效的點(diǎn)是哪些？ 3.看是否有效的標(biāo)準(zhǔn)是什么（針對CML上的點(diǎn)全部有效）
非系統(tǒng)性風(fēng)險為什么紅圈右邊都是0.6？而左邊是小于0.6？？
IRS中為什么libor+2.0會比libor+1.5更合算？前著比后者記錄更好??！
第600題
Rolling the hedge forward.為什么不在underlining asset快到期的時候買future.卻要Rolling the forward
老師您好: 請問第一行, 為什么ρ上升=>導(dǎo)致方差上升? 謝謝老師!
正相關(guān)時。請問為什么利率下降是選future更好呢？y和v正相關(guān)，老師說的是y下降，V下降了，但是借錢補(bǔ)future的保證金的成本就低了，所以future更好。但是選forward的話不就不用補(bǔ)保證金不就更好了嗎？
老師您好: 如圖所示, 第一種情況下, 直接相加各個VaR, 我覺得應(yīng)該是ρ=0呀才對, 也就是沒有相關(guān)性, 才直接相加總的呀? 為什么是ρ=1的呢? 謝謝老師!
可以幫忙理解下statement2嗎？ 謝謝！
為啥這題的b選項(xiàng)不合適呢
為什么不能分別求VAR,然后用公式加總？我算出來答案總是錯的
為什么QBP不是103-17/32？做題時如何區(qū)分QBP和QFP?
老師，550思路是什么？不會分析
老師，這道題為啥選B？答案說in the money delta最大，但這道題沒說是call 還是 put
程寶問答
金程問答