老師，請(qǐng)問到期買回這個(gè)pool的時(shí)候，應(yīng)付的利息為什么還是0.167。不是應(yīng)該計(jì)算七月12到8月12這一個(gè)月的利息嗎？
The 2-year spot rate is 6.2%. Is there an arbitrage opportunity using these three bonds? If so, describe the trades necessary to exploit the arbitrage opportunity? 老師你好！我想問一下，這道題里，第二個(gè)債券明顯被高估了，為什么還會(huì)去買入它做套利？為什么不是只賣空第二只債券？
老師您好，這里不太明白上課時(shí)老師講抵押債券價(jià)格下降至99，自有資金變成9，債券價(jià)格下降至90，自有資金沒有了，這里是怎么理解?
麻煩老師講解下這道題，答案上0.665那一部分看不懂
老師您好，麻煩解釋一下313題，謝謝！
280題，A選項(xiàng)。不是說99%分位點(diǎn)，10天horizon。這里怎么又換成B選項(xiàng)的說法了
請(qǐng)問bs模型的推導(dǎo)需要掌握嗎？還是記住結(jié)論就夠了？
老師您好，275題是什么意思，為什么選C?
為什么求協(xié)方差最后除以5？
老師，336題要求的是3個(gè)月標(biāo)普500股指期貨合約的價(jià)值。那為什么答案用的是定價(jià)的那個(gè)公式??？而且標(biāo)普500不是還得乘250嗎？
老師，282題，為什么用兩個(gè)strip price相除??？我寫的這個(gè)方法對(duì)嗎？
老師這道題我不理解在講什么 看了答案也不明白 謝謝
老師您好！這道題ABD的意思您能講講嗎？答案看不懂 謝謝??
請(qǐng)問為什么用experience(x2)算出來的 t=3.182可以用來判斷截距和X1是否落在這個(gè)區(qū)間，不是應(yīng)該分開算嗎
老師，這道題思路是啥啊？怎么就能想到貝塔？
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