老師您好，607題麻煩講解下
Forward exchange rate 什么時候用連續(xù)復(fù)利什么時候用一般復(fù)利
百題中，梁老師提到了一種直接計算遠期利率的方法，直接乘的，請問，什么情況下可以用這種方法？什么時候要用多次方的方法呢？
基礎(chǔ)班的講義和在線課程并沒有提到sumitomo這個案例，老師可以提供一下關(guān)于這個案例的細節(jié)ppt嗎？謝謝
第16題，對式子中乘以的時間（2-1）有疑議。圖二中基礎(chǔ)課講義寫的乘以的時間是（T2-T1），即利率鎖定期，F(xiàn)RA的利率鎖定期都是三個月，所以此處應(yīng)該乘以0.25，這道題是不是設(shè)置上有些問題？
老師，這個第二次為什么不是折現(xiàn)，沒看懂，為什么沒有coupon第二次算？
習題集265題，沒看懂，請老師講解
這題為什么選C不選B，C和D有什么區(qū)別都是基于歷史的U和σ呀？
第一第二圖不太懂 第三，df＝31嗎
這道題第一句話說expecting a major export order from a London-Based client ，from的意思不應(yīng)該是買一個出口訂單嗎？
這道題convenience yield，后邊寫要連續(xù)復(fù)利，可以直接乘以12嗎？
請問如果是有紅利支付的American call應(yīng)該怎么計算呢
老師，尾部對沖的這道題我不太理解，按照公式，N應(yīng)該是上面鉛筆寫的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子，不太理解。尾部對沖是只在前面N的基礎(chǔ)上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標普500的價格為什么沒有乘以250？
為什么說因為消費者要用現(xiàn)貨所以對消費者是一種收益??？？？？？
不好意思，上面圖片發(fā)錯了一張，更正。
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