老師。幫忙解答下第477題，謝謝了！
22這道題弄不明白，請老師詳細(xì)解答一下啊。怎么是二項(xiàng)分布，應(yīng)該是0-1分布么。
415題現(xiàn)貨和期貨不是應(yīng)該方向相反，反向運(yùn)動(dòng)的嗎，為什么不是B而是C答案
請老師解析下382題，沒看懂
老師請問36題，II選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
老師，34題D選項(xiàng)，題中是一個(gè)short put。其delta正，gamma負(fù)。如果用long put來hedge，其delta為負(fù)，gamma為正，可能就不需要futures了吧？
老師 這道題最后選單尾 為什么用的是2.5%而不是5%呢 問題不是說5%level of significance嗎
講義第七頁，在算期權(quán)價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁床皇堑扔冢?2*0.25-1 + 18+0.25-0）*e-rT? 為什么只等于價(jià)格上漲的時(shí)候？
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當(dāng)S*e^rT>F的時(shí)候不是要short spot，buy forward嗎？
這道題中，原假設(shè)是單邊的，那為什么選擇的臨界值不是單邊卡方5%那個(gè)數(shù)字，而是選擇的卡方2.5%對(duì)應(yīng)的數(shù)值38點(diǎn)多來進(jìn)行比較決定是否拒絕原假設(shè)。
老師，這里梁老師是不是說錯(cuò)了兩個(gè)地方，第一因?yàn)槭莚eceive,所以收益應(yīng)該是K-S/F對(duì)吧，其次他說價(jià)值是算1的地方，應(yīng)該是算0的價(jià)值對(duì)吧
請問老師，這道例題圖中最左邊的表格，standard error，是什么值的標(biāo)準(zhǔn)差？雖然題目沒有要求計(jì)算，但還是想了解一下，謝謝。
卡方分布小于等于檢驗(yàn)，拒絕域在右側(cè)尾巴。這個(gè)怎么判斷到底在左側(cè)還是右側(cè)呀？
不明白什么意思？
74 求解析
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