請問Dv01=105700，是怎么算出來的？
老師，習(xí)題集的第40題，請問為什么expected residual return=rf-rb？為什么答案在求解information ratio的時候，分母是residual risk，而不是tracking error volatility？希望您能深刻解讀一下這個公式的含義，謝謝。
58 答案完全看不懂啥意思
就是那個Var 10%的地方看不懂，然后我想額外問下，單尾95%分位數(shù)等于多少？怎么一會1.65，一會1.645？
OID干什么用？算出OID，像計算應(yīng)計利息一樣計算出應(yīng)該求償?shù)奈锤独幔?
請問老師 第255題，既然是fat tail，那么計算出來的var不是應(yīng)該大才對嗎？怎么能是小呢？
343題正確答案D。對題干和解釋均不太明白，求教，謝謝！
第16題答案是不是折現(xiàn)到v0時刻了？用了3.5%*2，另外，這道題為什么用3.5%替代3.75%了。它的浮動利率就是3.75%呀？
老師 這里的z0.5已經(jīng)是半年的利率 為什么還要再除以2呢？
感覺A也不對啊
這道題答案錯了該選A是嗎？
老師，除了已經(jīng)列出的這兩個試子，Wa+Wb=1是不是適用于所有兩種債券組合成第三種債券的情況
基礎(chǔ)班講義第二部分245頁這題，答案是哪個，怎么判斷，謝謝？
老師，420題不太理解。發(fā)行一個浮動債券，為了套利就賣了買入固定利息的債券。為了對沖風(fēng)險。擔(dān)心利率下降時固定債券價格下跌，不是應(yīng)該pay fix。receive float才能盈利嗎？看答案解釋也不太明白什么意思，企業(yè)已有的現(xiàn)金流情況是pay floating，receive fixed，為什么就用收固定付浮動的swap來對沖風(fēng)險？
習(xí)題集198，題干已經(jīng)全部在這里了，答案是1.622to1.778 includes the mean of the population.數(shù)字我算出來了，但是后半部分不明白，請老師講解下，怎么推出來的包含總體均值在這個范圍里。
程寶問答
金程問答