老師您好，我覺得這道題選擇B更好，我的理由是：對于ITM put option來說，現(xiàn)在的股價是低于執(zhí)行價格K的，那么說明股價較低，那么更有可能面臨WWR？視頻中老師的分析角度側重的是一種過程，B現(xiàn)在就處于WWR，D現(xiàn)在沒有但將來會面臨WWR
D，選項負債的價值不容易觀測到，這是為什么呢？財務報表中不是會顯示負債的價值嗎？
17題，1%、3%、5%，題中已說是半年遠期利率，為啥折現(xiàn)計算時還要除2呢，
老師您好，關于這道題有如下疑惑：1. CVA為什么只需要local company交給global bank？CVA不是從任一一方角度來看都是有的嗎？ 2. local bank的CS上升，站在global bank的角度來說CVA是上升的呀，應該要charge more啊？
β為什么是常數(shù) 怎么算的呢
老師您好，在視頻最后的答疑環(huán)節(jié)有同學問forward的買方和賣方面臨的exposure是否相同，我覺得不相同吧，一方有exposure，另一方沒有？
這題計算機不是按2nd 7，x01 =1, y01=9, x02=3,y02=7 這樣按下去嗎？
a沒太明白求解釋，為啥
沒聲音
20題，Alpha 和omega 各自的 daily VaR計算，例如alpha fund: 是 5%/252 - 1.645*20%/sqrt(252) * 0.5Million 吧? 老師直接把expected return 5% 忽略了？
這個視頻在播放時會前后跳躍
請問299題怎么做？
老師好，第八題為什么不乘以bogey portfolio的股票和債券的收益率呢，這個組合才是benchmark呀，為什么乘以的是市場指數(shù)的return？
老師好(^?^*) 63題，在得出USD遠期被低估（CHF遠期被高估）后， 問：1、怎么得出USD、CHF即期是被低估、高估了？ 2、然后怎么個邏輯，得出C這個選項的？
哪節(jié)課講過不交易區(qū)間？沒印象呢
程寶問答
金程問答
