金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，如果分不清題目中的國(guó)家應(yīng)該對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)貨幣縮寫(xiě)，在哪里可以查到？
請(qǐng)問(wèn)一下Q47中C選項(xiàng)的前半句話描述的是duration mapping嗎？
請(qǐng)問(wèn)第6題，問(wèn)的是at the end of 6 month，為什么只計(jì)算后三月？
老師您好，視頻中老師解釋說(shuō)求expected rate就是求最終那三叉的平均值，那應(yīng)該會(huì)有t的呀，為什么直接就5.4%＋0.25%-0.1%？
老師您好，statement2中說(shuō)Vasicek模型中volatility是decrease的，這是因?yàn)閂asicek模型是均值回歸的，但是在公式中sigma是恒定的呀，這個(gè)公式中的sigma指的難道不是rate的volatility嗎？
49題，框內(nèi)的部分是這么對(duì)應(yīng)的么，那deltay為什么等于10萬(wàn)呢
百題117題，希望老師講解一下
24題，前面說(shuō)bond的面值是80 , 后面又說(shuō)equal to the face value of the bond is 6.95 。第二個(gè)bond指的是什么？
Q92. why answer B is not correct? numerous stakeholders is related to the large bad effect of systematic risk
老師，題目里的公式是講義里的變形嗎？
老師能總結(jié)一下什么字眼意思就是要折現(xiàn)呢？題目中出現(xiàn)很多年份，怎么知道從哪里算起呢？ 題目太雜了，實(shí)在是頭暈
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題為什么這么做?為什么98.47乘以的是0.01 而不是0.0001?為什么對(duì)沖的時(shí)候是看△p?整個(gè)計(jì)算式子可以詳細(xì)講講嘛？??
老師可以解釋一下這個(gè)定律嗎
老師麻煩看一下這個(gè)題里面的數(shù)都是咋算的呀
Credit Risk Q 71. page 34-76, there is not correlation given in the question , how could we find the netting factor? (squ (n ＋ (n-1)np)/n
程寶問(wèn)答
