（1＋y/2）的平方或立方與（1＋r0,5/2）和（1＋r1.5/2）的三次方有什么區(qū)別?
請問u1和u2的協(xié)方差為什么是a1a2呀？可以寫出計算過程嗎
第6題 一般說yield to maturity都是稅后的嗎？我一直以為是稅前的..
老師，如果這題當(dāng)即期價格在下，期貨價格在上，當(dāng)基差變小時再做多的話不就賠錢了嘛？
這塊HS的VaR和前面講的VaR的含義是矛盾的。前面講VaR(1-day,95%)表示P（loss<=1萬）=95%，那這里就應(yīng)該是第6個數(shù)是VaR；如果是第5個數(shù)，那就應(yīng)該表示P（loss<1萬）=95%；等號的位置決定了VaR是第5個還是第6個~~
為什么是都在efficient frontier 上呢 ，我可以理解都在cml上，但是ef不應(yīng)該是下面的弧線嗎？ 點(diǎn)1 在ef上點(diǎn)2并不在啊
這道題是不是N(d1)的變化有問題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價值會降低，不用計算的話就是選A，但是計算出來確比原來的價值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計算結(jié)果就是call價值降低的
46題 為什么選C 圖片上不是明明列的是不同類型的資產(chǎn)嗎？
capm中的斜率是[???????????]，公式推導(dǎo)的時候是因?yàn)榻?jīng)過βmkt=1這個點(diǎn)，所以斜率[???????????]/1簡寫為[???????????]，但是后面190頁題目為什么beta=1.2的時候，不用[???????????]/1.2作為斜率，而是還用[???????????]作為斜率呢？看到前面一樣的問題回答說跟斜率無關(guān)，可是在189頁的時候老師講了capm的斜率就是[???????????]，怎么又說跟斜率無關(guān)呢？
這道題怎么判斷峰度呀
38題 B選項(xiàng)liquidity gap為什么不能直接用當(dāng)月余額中的deposit減去loan？按照答案的算法，net的-10是屬于四月份的 為什么也會用在B選項(xiàng)的計算中
老師，您再看看答案？3.5-3=2-0.5？？？
老師，這道題為什么選A不選C呢
老師好，確認(rèn)一下在計算RAROC的分子時，比如題目給出稅率是20%，是應(yīng)該將所有加減項(xiàng)匯總求和后乘以80%，還是僅僅收入部分乘以80%，再剔除各項(xiàng)扣減項(xiàng)？謝謝！
老師，這題在考什么知識點(diǎn)呀，我對這題沒點(diǎn)思路
程寶問答
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