這里的shock 之間不是沒有autocorrelation嗎，為什么還能通過通過昨天的shock預(yù)測(cè)今天的shock
這一題不太明白，如果有正相關(guān)性的話，那么說明只要A有變化B也會(huì)同向變動(dòng)，只是變動(dòng)幅度的多少而已呀。哪怕是極小極小的一個(gè)數(shù)不也是增長(zhǎng)了嗎？
為什么等于1的時(shí)候協(xié)方差就不平穩(wěn)了
標(biāo)紅處沒有聽懂，請(qǐng)解釋一下？
老師，對(duì)求導(dǎo)過程不是很清楚
麻煩老師講下求導(dǎo)過程
這里的f檢驗(yàn)之前基礎(chǔ)班里講的，特殊情況，單尾檢驗(yàn)，到底哪個(gè)對(duì)
原版書的這個(gè)公式是如何推導(dǎo)出來的呢
1000次的simulation trials. 99%的VaR為什么是指找the tenth worst loss？如何計(jì)算？
這個(gè)式子 計(jì)算的對(duì)么
α不應(yīng)該是實(shí)際收益率-理論預(yù)期收益率么？ 這里直接用預(yù)期收益率替代了實(shí)際收益率，這樣不是矛盾么
可以在解釋下為什么liquidity risk 高，IR低嗎
書上寫，期權(quán)short方的保證金計(jì)算，采取兩個(gè)熟高，第二個(gè)條件是期權(quán)價(jià)值+底層股票價(jià)格的10%。而下面的例子，用的是0.1*50，50明明是執(zhí)行價(jià)格啊，請(qǐng)幫忙看一下？
請(qǐng)問為什么在1% confidence 對(duì)應(yīng)的VAR 是第5個(gè)worst loss? 這個(gè)5是怎么從1% confidence 里定下來的
APT這個(gè)公式第一項(xiàng) 到底是Erp 還是rf還是 ERP-rf為什么不同題目里的都不一樣
程寶問答
金程問答