這個(gè)問題是不是應(yīng)該用這個(gè)公式更穩(wěn)妥一些呢，雖然結(jié)果是一樣的，但是解析給的等式感覺兩個(gè)投資是iid的，但是他們其實(shí)是有cov的呀，只能說解析給的等式算是選擇題里的快捷算法？但是只要兩個(gè)投資的風(fēng)險(xiǎn)率再大一些就不可以這樣算了吧
老師，請問這個(gè)圖的藍(lán)線的畫線標(biāo)準(zhǔn)是什么？考試會(huì)考怎么畫線嗎？
題目最后的問題: How many simulations would you need to run in order to obtain a 95% confidence interval that is less than 1% of the fair value of the option? 這個(gè)問題是什么意思？準(zhǔn)確的應(yīng)該怎么翻譯？
這個(gè)1-F（k）應(yīng)該等于X大于k的概率吧？為啥是大于等于k？
為什么大宗商品一般情況是反向市場？
為何是求EC不是求convexity
你好，想問下ssr和sse的內(nèi)容是在哪部分講了？
先算美元p0,再算加元p0，美元x1.52 - 加元 可是沒算正確，哪里出現(xiàn)問題嗎？
這里不是兩個(gè)不同函數(shù)按比例結(jié)合起來嗎，怎么會(huì)變成分段函數(shù)？
官書課后習(xí)題7.17的解答中的倍數(shù)是怎么確定的，依據(jù)是什么？
為什么在at-the-money時(shí)delta=0.5呢，數(shù)學(xué)上k點(diǎn)不能直接求導(dǎo)吧
麻煩給一下這個(gè)題目的詳細(xì)解題步驟
請問是Option Price=Stock Price -Strike price嗎？Option Price 1 和0分別是怎么得到的？
這道題為什么。根據(jù)講義教的不應(yīng)該是delta=delta option除以deta s嗎
long 是 short 是-，題目哪兒說了這道題是long 還是short啊，不知道應(yīng)該選是B還是C
程寶問答
金程問答