金程問(wèn)答
這個(gè)地方老師講錯(cuò)了，老師講成了solo……請(qǐng)予以更正！另外CAPM的課么崢老師怎么還不趕緊更新過(guò)來(lái)？
我想問(wèn)一下117中的D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
請(qǐng)問(wèn)圖上計(jì)算實(shí)際利率和名義利率的關(guān)系有兩個(gè)公式，舉例子說(shuō)的是左邊的公式，那么右邊的公式什么時(shí)候適用？
請(qǐng)問(wèn)P180，根據(jù)圖形，AB 投資組合的曲線，Rp=0時(shí)，期望為負(fù)，這是怎么畫(huà)出來(lái)的？
第66頁(yè)ppt，老師講：DV01=Duration*P*0.01%，但為什么ppt上寫(xiě)的受DV01=-delta P/-delta r
我想問(wèn)一下p105 中第二句話中so-called是什么意思 通過(guò)so-called、？
Macaulay Duration更適合用于連續(xù)復(fù)利，Modified Duration更適合用與非連續(xù)復(fù)利
老師您好， 請(qǐng)問(wèn)31-33頁(yè)視頻更新上傳了嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)這里的Crowded trade risk與一級(jí)里面風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)的margin sprial有區(qū)別嗎？
股票和看跌期權(quán)結(jié)合，假如股票下跌，此時(shí)股票賠錢(qián)，期權(quán)賺錢(qián)，為什么可以判斷出最大損失就是手續(xù)費(fèi)這么多呢？
老師上課講當(dāng)T=510，11-1/510=2% 當(dāng)T=1000，17-4/1000=1.3%。也就是說(shuō)期限越長(zhǎng)，落入拒絕域的概率越大，和書(shū)上的結(jié)論increasing the number of data obsevation 剛好相反，如何理解這個(gè)問(wèn)題
標(biāo)的資產(chǎn)股票的var為什么是現(xiàn)在的股價(jià)?波動(dòng)率?分位點(diǎn)？
這道題為什么股票的VaR=104*1.65*1.89%，這個(gè)公式從哪得來(lái)的？
請(qǐng)教這道題，（講義164頁(yè)exercise2）為什么股票的VaR=股價(jià)*分位點(diǎn)*標(biāo)準(zhǔn)差？
老師好，ppt第199頁(yè)，老師講了如何用期貨對(duì)沖股票的公式，我有一個(gè)疑問(wèn)，講義粉圈里是??，梁老師在寫(xiě)公式時(shí)用的是?，哪個(gè)是正確的？按照公式里寫(xiě)“value of futures contract protfolio value=futures price??contract multiplier”好像要用的是乘號(hào)呢，謝謝
程寶問(wèn)答
