金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)在截距標(biāo)準(zhǔn)誤的公式中Sx和sigmaX一樣嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么上下限要用0時(shí)刻的值？
老師，期權(quán)到期如果價(jià)格不好不行權(quán)就可以了，為什么需要平倉(cāng)呢？
cml的縱軸就是E（RP）啊，為啥bob錯(cuò)了呢？我一直以為cml和sml是用不同的產(chǎn)量求出相同的預(yù)期收益呢，請(qǐng)問(wèn)我哪里理解錯(cuò)了
第四門(mén)講義第54頁(yè)的美式期權(quán)兩步二叉樹(shù)，請(qǐng)問(wèn)是題目中的 put option 是long還是short? 另，在二叉樹(shù)題目中，需要關(guān)注期權(quán)是long 還是short嗎？根據(jù)二叉樹(shù)計(jì)算使用風(fēng)險(xiǎn)中性上升概率的算法，好像不太關(guān)注期權(quán)是long 還是short。
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題的答案是不是有問(wèn)題？那個(gè)1.2是不是印刷錯(cuò)誤了？
老師您好，為什么Vega hedging時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)的Vega=0 吶？
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么老師寫(xiě)的公式跟講義上的公式不一樣？
左邊pdf的圖，實(shí)線的應(yīng)該是正態(tài)分布吧
為什么St-ke-r（T-t）大所以不提前行權(quán)?不是賺的比原來(lái)的St-k更多了嗎?
為什么St-ke-r（T-t）大所以不提前行權(quán)?不是賺的比原來(lái)的St-k更多了嗎?
內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值都一定>0嗎？
請(qǐng)問(wèn)第一處標(biāo)紅的地方pay a semi-annual 10 percent 難道不是指半年的利息為10%嗎？ 第二處標(biāo)紅的地方是指折現(xiàn)率嗎？
圖1說(shuō)和股票價(jià)格沒(méi)關(guān)系，圖2咋又和價(jià)格有關(guān)系了呢
你好，請(qǐng)問(wèn)這題哪里看出是連續(xù)復(fù)利了，為什么要用e來(lái)計(jì)算？題中說(shuō)的是年復(fù)利，不應(yīng)該是50 / (1＋4%)^0.75 嗎。
程寶問(wèn)答
