請問為什么題目給s的平方就服從t分布呢？是規(guī)定嗎？
老師您好，我想問一下，這塊老師是不是寫反了那？是不是應(yīng)該type2 error是beta，the test power是1-beta那？
固定收益和后面的課程視頻都無法播放，麻煩給看下是什么問題??？
我還是不太明白為什么答案是d不是c，難道CML線不是risk free asset risk assest的結(jié)合曲線嗎？
老師這個百分號到底怎么算，之前有一次是把它當成單位，這次又沒有當單位，直接算的，怎么用百分號呢
問題2中 IQR. 可不可以用間隔除以4來算 不用3/4*25%那個
CDF PMF 一般會怎么考呢？
請問這個b問題，老師說是用計算器可以算出，請問用計算器怎么計算，怎么按計算器呢
老師好，206頁綠框里的gama是怎么出現(xiàn)的？gama是代表什么？為什么cov和var可以轉(zhuǎn)化成gama？謝謝
CML和SML感覺完全一樣啊，在CML線上的點，他們對應(yīng)的X軸的sigma就是系統(tǒng)性風(fēng)險beta啊，搞不懂
老師您好，按照視頻中老師的計算方法是不是可以認為asset pool中只有不違約的loan才參與證券化產(chǎn)品利息的支付，那違約的2個loan的recovery部分是直接進入OC account了？并且判斷是否可能會違約也是用那沒有違約的98個loan來判斷的？
這個題答案錯了吧，聯(lián)合概率除以邊際概率算出來的就是這頁ppt中的標準化的值呀11.77，這頁ppt的的非標轉(zhuǎn)化的概率5.87怎么求出來的呢？
在這里也是遵循yt-1=Lyt的嗎？如果是的話那是不是同理，在之后的MA模型里yt-2=yt*L2等的遞推相等
用ADF檢驗隨機游走的時候，為什么用t分布來檢驗而不用正態(tài)分布呢？test statistic等于r-0/標準誤，這里標準誤是多少？怎么得出標準誤的？
為什么答案里面直接乘兩個數(shù)的標準準查沒有乘ρ呢？另外這里是不是可以直接用上面計算出來的寫協(xié)方差？
程寶問答
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