2.10第一小問為什么算出來和答案不一樣可以詳細講一下嗎
畫線這句話表達什么意思
這個債券的risk 就是VAR是如何求出來的
負相關1是高嗎
outlier 的計算公式中公式的s*2是什么含義
這個有原題嗎
老師好，麻煩看下下面這道題，215頁的，疑問見下，謝謝。
Question 1的最后一問的問題沒懂
該題計算出匯率期貨的無套利定價為1.368*e^（0.35%-1.05%）=1.358CHF，目前市場上的期貨貨價格0.735USD=1.368*0.735=1.005CHF與1.358CHF比較，低，不應該long future么？如何判斷該long 還是short spot呢？
請問您講的例題計算標均值為什么要除以100？
圖四尖峰和圖二離散程度的尾巴為會什么不同，不是都遵循尖峰肥尾嗎
這里IR為什么可以等于alpha/δ？jensen's alpha不是實際收益和預期收益的差嗎？
分位數(shù)的定義是什么
累計函數(shù)的定義域是負無窮到X，這個區(qū)間是如何設定的？為什么
累計函數(shù)的定義域是負無窮到X，這個區(qū)間是如何設定的？為什么
程寶問答
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