金程問(wèn)答
表達(dá)式里的B1到底是截距還是斜率？如果是斜率為什么不寫(xiě)成B1X1?如果是截距為什么不寫(xiě)成B0?
1、為什么概率p要重新按照公式計(jì)算，題目中給的80% going up，這個(gè)不是上升概率嗎
老師，這個(gè)題搞不懂
公示上下的兩個(gè)西格瑪?shù)暮x不一樣是吧。第一個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)差，第二個(gè)是方差吧。是不是后面西格瑪都是方差的含義
capm 中 投資者必須持有有效投資組合嗎？在假設(shè)中沒(méi)有找到
老師如圖，這道題用理論怎么解釋?zhuān)?
老師，怎么判斷exposure的上升還是下降？
為什么這道題c不對(duì)
這里開(kāi)始全講錯(cuò)了。這里全的不是產(chǎn)品組合，而是一個(gè)標(biāo)的的預(yù)期收益和波動(dòng)率
如果這題要計(jì)算的話(huà)，是不是可以解答為P(X<=8)=0.5^8 0.5^7 0.5^6....0.5^2 0.5=0.996。請(qǐng)問(wèn)這里的P(X<=8)要怎樣標(biāo)記它是cumulative正確率？有沒(méi)有更快的計(jì)算方式？
股票與期貨
請(qǐng)問(wèn)如何理解window越長(zhǎng)，VAR的曲線(xiàn)越稀疏這句話(huà)呢。如果window從100到1000,隨著觀測(cè)數(shù)量升高，那么VAR的曲線(xiàn)不是應(yīng)該越來(lái)越密么。
第一張圖是風(fēng)險(xiǎn)厭惡，第三張圖是風(fēng)險(xiǎn)偏好吧？
risk position 是什么
為什么說(shuō)對(duì)于期權(quán)賣(mài)方來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)很大呢 賣(mài)方也可以選擇不執(zhí)行的吧 為什么說(shuō)杠桿特別大
程寶問(wèn)答
