關(guān)于vasicek model 一級需要了解什么知識點，可以說一下嗎
incremental risk charge 是什么意思呢 有什么作用？為什么是那兩種風(fēng)險？
麻煩詳解一下CD選項涉及到的Equilibrium Theory
老師，請幫忙列一下這道題的詳細解題過程。
優(yōu)先的單詞是不是錯了？
這題不應(yīng)該選C嗎
這道題的本質(zhì)是什么？向交易對手的借款如果是長期就只存在資金缺口問題，那么就算資金的下限。如果是短期的借款還會存在期限的錯配，需要算出來更保守的準(zhǔn)備金覆蓋，就要算上限是這樣嗎？那跟交易對手是non-bank有關(guān)系嗎？如果ctpy是bank的不會存在上下限的情況嗎？
老師能解釋下B選項嗎？
精 soundness和health check有什么區(qū)別？分別怎么翻譯？
我還是覺得這道題應(yīng)該用2.3%/TEV，這里明確說是平均超額收益了，符合IR的公式，另外，阿爾法按理說應(yīng)該就等于2.3%才對呀，而且TEV不就是超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差嗎。我覺得d沒錯。 老師能不能深入分析一下這題
正對這題我看了別的同學(xué)老師的解答，感覺有點答非所問 老師還是沒說清楚為什么巴塞爾一里面還有market risk計算 第二個問題是，巴塞爾1??是寫了market可以用一年到4年的99%的var計算，這個在講義里貌似沒提到過
這方面的考點在哪呀
為啥選D不選B，在normal time的時候的準(zhǔn)確性也很重要呀，畢竟大部分時候都是normal time，如果這都不準(zhǔn)確，那不就是專屬于stress time的模型了。另外，其他模型的測試和本模型有啥關(guān)系？這個測試應(yīng)該歸屬于其他模型吧
精 請解釋一下這題
這個怎么計算?
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