精 請問這道題為什么不選最后一個？2.31%不是Rp-Rb 的均值嗎？2.31/2.1怎么就不對了呢？sigma(RP-RB)和tracking error有什么區(qū)別？
C不是最大的嗎18375
這道題怎么算呀
這部分知識在PPT第幾頁？
這道題解析中為啥取了第26天前的數(shù)據(jù)-4100，踢除最老的十天的三個數(shù)據(jù)后，重新排列取前五個，不是應(yīng)該取前90 69.44.41.37這五個嗎？以及題干中-2590是干擾項嗎？
不是說對沖基金不需要提供報告給投資者的嗎，為什么C不對
為啥
請問老師，這題的知識點在講義有相關(guān)表述嗎？
老師這題，我這樣的式子解出來是完全相反的答案，為什么答案是5x1+3x2+16=0？不應(yīng)該是把原來的對沖至0嗎？不應(yīng)該是減16嗎
老師這個是在哪講的呀？
所以從考試角度看，就是把表格上方的那些數(shù)字加起來就好了是嗎？
能不能簡要總結(jié)下plan和budget分別是做啥？plan：acceptable level、return on risk capital、set volatility goal such as VaR or tracking error（這個算定量嗎？）budget：allocate，asset classes、asset managers
學了這么久都沒見過這2個東西，他們是用來干嘛的？能不能翻譯解釋一下abcd 我靠題理解記憶一下，書上講義和發(fā)的知識點里面貌似沒見過啊
這兩個說法為什么都是對的？真正考試會考到這么細嗎
請問老師可以單獨講解一下這幾個選項嗎？有點沒懂
程寶問答
金程問答