這個(gè)題目為什么用a=0.75乘上長(zhǎng)期均值μ=0.32之后，不等于截距項(xiàng)的0.215呢？是出題的問題嗎？
老師這題，我這樣的式子解出來是完全相反的答案，為什么答案是5x1+3x2+16=0？不應(yīng)該是把原來的對(duì)沖至0嗎？不應(yīng)該是減16嗎
學(xué)了這么久都沒見過這2個(gè)東西，他們是用來干嘛的？能不能翻譯解釋一下abcd 我靠題理解記憶一下，書上講義和發(fā)的知識(shí)點(diǎn)里面貌似沒見過啊
第29題怎么看出用lognormal VaR的？只說了return服從lognormal分布，是否等同于幾何收益率服從正態(tài)分布？
老師好，可以詳細(xì)講一下這題答案解析里的公式計(jì)算嗎
B, C, D為什么是對(duì)的呢？還沒有完全明白。
m2我怎么也算不出跟解析一樣的答案Manager1的M2是-0.02889，解析的計(jì)算是算錯(cuò)了吧？
精 看不懂啊
？？
老師 請(qǐng)問 銀行應(yīng)努力為風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)提供單一來源，而不是多個(gè)來源 是什么意思 ？知識(shí)點(diǎn)在哪里 謝謝
SSR和RSS是一樣的么 還有SER的公式在哪里講過
老師，A選項(xiàng)應(yīng)該是the risk of W下降吧？ 為什么是the value of W下降呢？
老師問一下carry roll down在哪一門課的哪一章學(xué)的呀
c和d選項(xiàng)可以解釋一下嗎
程寶問答
金程問答